Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -0,53 % 5,72 % 3,38 % 12,92 % 5,35 % 2,95 % 39,96 % - -
Categoria 0,19 % -1,23 % -1,54 % 1,79 % 13,09 % 12,65 % 11,94 % 34,89 % 21,97 % 38,60 %
Delta 0,69 % 0,69 % 7,26 % 1,59 % -0,17 % -7,30 % -8,99 % 5,07 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,35 % -2,51 % 2,14 % 14,08 % 14,44 % 13,60 % 38,19 % 26,57 % 46,83 %
Delta 0,90 % 0,82 % 8,24 % 1,25 % -1,16 % -9,08 % -10,65 % 1,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,32 % 13,92 % -17,45 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,46 % 8,26 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 4,16 % 7,78 % -0,63 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,97 % 7,91 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,22 % 10,18 % -
Categoria 15,67 % 9,63 % 4,96 %
Delta -15,45 % 0,55 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -18,05 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 16,47 % 15,80 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -23,99 % -23,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,14 % 11,33 % -
Sortino -0,16 0,63 -
VAR 95 -3,67 % -3,57 % -
VAR 99 -9,53 % -4,70 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,45 -
TEV 13,36 % 13,42 % -
Information ratio (IR) -1,35 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,56 0,80 -
Down Capture Ratio 0,82 0,75 -
Indice Omega 0,98 1,18 -
Reattività
Beta 0,72 0,70 -
40,23 34,38 -
Beta bull 0,72 0,48 -
Beta bear 0,78 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,61 -
Kurtosis 4,78 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR