Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 2,35 % -3,09 % -5,78 % -3,01 % -3,87 % 4,46 % 10,31 % - -
Categoria 0,71 % 2,48 % -3,69 % -7,34 % -4,27 % -5,31 % 1,84 % 8,11 % 34,21 % 31,07 %
Delta 0,07 % -0,13 % 0,60 % 1,56 % 1,26 % 1,44 % 2,62 % 2,20 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,33 % 10,92 % -13,71 % - - - - -
Categoria 11,72 % 10,11 % -13,91 % 14,85 % 3,52 % 17,76 % -9,29 % 7,31 %
Delta -0,39 % 0,81 % 0,19 % - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -9,23 % -4,11 % -1,43 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,43 % 2,73 % -
Categoria 2,68 % 2,95 % 7,74 %
Delta 0,74 % -0,23 % -
Benchmark* 6,17 % 6,35 % 11,93 %
Delta -2,74 % -3,62 % -
Rischio
Volatilità 7,89 % 8,77 % -
Volatilità Categoria 7,85 % 8,27 % 8,58 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 10,80 % 11,14 %
Max drawdown -6,46 % -13,63 % -
Tempo di recupero 74 j 670 j -
DSR 5,78 % 6,59 % -
Sortino 0,01 0,02 -
VAR 95 -1,97 % -2,10 % -
VAR 99 -2,26 % -3,50 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,02 -
TEV 6,37 % 6,28 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,77 0,72 -
Down Capture Ratio 0,78 0,77 -
Indice Omega 1,07 1,04 -
Reattività
Beta 0,59 0,66 -
65,39 66,15 -
Beta bull 0,34 0,44 -
Beta bear 0,43 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,56 -
Kurtosis -0,35 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market