Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % -9,35 % -11,94 % 16,94 % 35,79 % 41,33 % 76,17 % 56,37 % 2,01 % -
Categoria 1,00 % -4,58 % -5,14 % 0,64 % 18,95 % 17,48 % 43,64 % 49,60 % 73,92 % 108,91 %
Delta 0,11 % -4,77 % -6,80 % 16,30 % 16,85 % 23,85 % 32,52 % 6,77 % -71,91 % -
Benchmark* 2,25 % -3,49 % -4,06 % 0,45 % 14,32 % 12,59 % 24,81 % 36,47 % 41,89 % 92,34 %
Delta -1,14 % -5,86 % -7,88 % 16,49 % 21,47 % 28,74 % 51,35 % 19,90 % -39,88 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,49 % -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -1,27 % -4,74 % -5,29 % -44,29 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 13,27 % -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 115,90 % 23,32 % 2,92 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 61,05 % 6,07 % -10,31 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 84,68 % 9,29 % -5,30 %
Rischio
Volatilità 25,23 % 23,82 % 24,23 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -14,33 % -31,42 % -56,72 %
Tempo di recupero 79 j 827 j 1633 j
DSR 12,77 % 15,64 % 16,84 %
Sortino 8,92 1,30 0,06
VAR 95 -5,26 % -5,08 % -5,26 %
VAR 99 -6,82 % -6,82 % -6,82 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,52 0,85 0,04
TEV 23,77 % 18,25 % 17,87 %
Information ratio (IR) 3,56 0,51 -0,30
Up Capture Ratio 1,21 1,07 0,90
Down Capture Ratio -0,14 0,84 0,95
Indice Omega 2,93 1,34 1,06
Reattività
Beta 0,63 0,96 0,98
17,18 41,39 45,66
Beta bull 0,52 0,90 1,07
Beta bear 1,08 1,03 1,02
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,07 0,01
Kurtosis 0,59 0,63 0,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR