Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,54 % 5,95 % 8,28 % 9,46 % -5,60 % 1,02 % 8,99 % -43,14 % - -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta 1,26 % 2,45 % 5,99 % 2,50 % -6,41 % -7,40 % -3,89 % -58,74 % - -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta 1,07 % 1,97 % 6,97 % 4,60 % -7,77 % -7,55 % -7,09 % -60,21 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,27 % -33,09 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -4,96 % -44,35 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -18,05 % -27,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % -19,71 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -7,33 % -23,65 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -15,83 % -25,85 % -
Rischio
Volatilità 21,79 % 23,67 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -20,32 % -52,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 18,35 % -
Sortino -0,10 -1,19 -
VAR 95 -5,05 % -5,38 % -
VAR 99 -6,19 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,92 -
TEV 13,50 % 14,78 % -
Information ratio (IR) -1,17 -1,75 -
Up Capture Ratio 1,07 0,80 -
Down Capture Ratio 1,51 1,37 -
Indice Omega 1,06 0,75 -
Reattività
Beta 1,35 1,12 -
66,04 61,77 -
Beta bull 1,48 1,23 -
Beta bear 1,38 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,07 0,05 -
Kurtosis -0,41 -0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR