Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -3,71 % -4,42 % 5,38 % 29,68 % 24,89 % 21,68 % 8,07 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -1,47 % -2,53 % -6,17 % -3,40 % 11,41 % 3,52 % 1,38 % -13,35 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -1,70 % -4,90 % -10,00 % -0,69 % 18,23 % 15,49 % 15,04 % -13,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -4,60 % -5,21 % -44,21 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,03 % 3,15 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 7,57 % -1,98 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 22,65 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 25,13 % 23,48 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -24,42 % -36,05 % -
Tempo di recupero 197 j 971 j -
DSR 16,33 % 16,48 % -
Sortino 1,33 0,01 -
VAR 95 -5,36 % -5,08 % -
VAR 99 -10,69 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,00 -
TEV 20,56 % 16,93 % -
Information ratio (IR) 1,10 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,30 1,07 -
Down Capture Ratio 0,72 1,08 -
Indice Omega 1,41 1,04 -
Reattività
Beta 0,93 1,07 -
33,27 48,24 -
Beta bull 0,54 1,03 -
Beta bear 1,02 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,03 0,01 -
Kurtosis 2,80 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR