Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,10 % 2,03 % 18,69 % 0,72 % 5,28 % 15,65 % -25,43 % - -
Categoria 0,09 % -0,60 % 1,15 % 9,27 % 0,63 % 5,20 % 9,29 % 4,46 % 69,18 % 68,94 %
Delta -0,47 % -0,50 % 0,88 % 9,42 % 0,09 % 0,08 % 6,36 % -29,89 % - -
Benchmark* 0,53 % 0,97 % -0,57 % 2,67 % -6,78 % -0,16 % 1,54 % 12,22 % 50,31 % 75,19 %
Delta -0,91 % -2,07 % 2,60 % 16,02 % 7,50 % 5,43 % 14,11 % -37,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -4,50 % -5,03 % -44,23 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,06 % -8,63 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 2,32 % -9,90 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 11,84 % -11,71 % -
Rischio
Volatilità 21,26 % 22,91 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -24,42 % -46,05 % -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 15,56 % 17,50 % -
Sortino 0,21 -0,66 -
VAR 95 -4,54 % -5,31 % -
VAR 99 -10,69 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,50 -
TEV 13,68 % 14,38 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,05 0,93 -
Down Capture Ratio 0,80 1,18 -
Indice Omega 1,15 0,88 -
Reattività
Beta 0,92 1,10 -
59,05 61,08 -
Beta bull 0,89 1,18 -
Beta bear 0,94 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,30 -
Kurtosis 2,43 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR