Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -0,74 % -4,19 % 2,41 % 2,07 % -0,79 % -1,87 % -39,14 % - -
Categoria -0,11 % 0,73 % -5,11 % -2,65 % -2,03 % 1,86 % 1,67 % 11,31 % 41,79 % 47,48 %
Delta -0,72 % -1,48 % 0,92 % 5,06 % 4,10 % -2,65 % -3,54 % -50,46 % - -
Benchmark* -0,38 % 0,02 % -6,43 % -8,22 % -2,12 % 0,79 % 0,50 % 6,97 % 45,52 % 80,96 %
Delta -0,45 % -0,76 % 2,25 % 10,63 % 4,18 % -1,58 % -2,36 % -46,11 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,27 % -33,09 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta -4,96 % -44,41 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -18,05 % -27,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,79 % -14,64 % -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -1,77 % -20,52 % -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -5,13 % -21,38 % -
Rischio
Volatilità 20,73 % 23,77 % -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -20,32 % -48,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,32 % 17,94 % -
Sortino 0,35 -0,94 -
VAR 95 -4,45 % -5,38 % -
VAR 99 -6,19 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,71 -
TEV 14,63 % 15,42 % -
Information ratio (IR) -0,35 -1,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,81 -
Down Capture Ratio 1,07 1,23 -
Indice Omega 1,09 0,81 -
Reattività
Beta 1,10 1,09 -
50,60 58,37 -
Beta bull 1,33 1,26 -
Beta bear 1,05 1,12 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,03 -
Kurtosis -0,33 -0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR