Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,42 % -11,82 % -17,18 % -23,90 % -17,90 % -18,59 % -20,74 % -45,44 % - -
Categoria -2,51 % -11,50 % -10,22 % -13,40 % -15,47 % -11,43 % -13,82 % -15,35 % 75,71 % 29,38 %
Delta -0,91 % -0,32 % -6,97 % -10,49 % -2,44 % -7,16 % -6,92 % -30,10 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -4,50 % -4,95 % -44,44 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % -11,57 % -
Categoria 8,13 % 1,96 % 10,96 %
Delta -5,84 % -13,52 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -4,91 % -15,77 % -
Rischio
Volatilità 20,05 % 23,51 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -20,32 % -42,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,92 % 17,42 % -
Sortino -0,09 -0,81 -
VAR 95 -4,36 % -5,34 % -
VAR 99 -6,19 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,60 -
TEV 15,24 % 15,25 % -
Information ratio (IR) -0,32 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,94 0,88 -
Down Capture Ratio 1,04 1,14 -
Indice Omega 0,99 0,87 -
Reattività
Beta 0,94 1,08 -
42,43 58,24 -
Beta bull 1,00 1,20 -
Beta bear 0,61 1,14 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,00 -
Kurtosis -0,10 -0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR