Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -5,24 % -0,71 % 3,02 % 0,89 % -0,71 % 1,23 % -29,09 % - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta -0,24 % -2,18 % -2,76 % 4,68 % -0,35 % -2,76 % -6,56 % -41,07 % - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -0,65 % -4,08 % -5,15 % 5,91 % -0,12 % -5,15 % -7,43 % -43,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -4,50 % -4,97 % -44,31 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,34 % -15,38 % -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta -4,50 % -18,92 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -2,85 % -17,19 % -
Rischio
Volatilità 20,63 % 23,73 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -20,32 % -46,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,48 % 17,94 % -
Sortino -0,42 -0,99 -
VAR 95 -4,45 % -5,38 % -
VAR 99 -6,19 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,75 -
TEV 14,71 % 15,36 % -
Information ratio (IR) -0,19 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,83 -
Down Capture Ratio 0,96 1,18 -
Indice Omega 0,96 0,80 -
Reattività
Beta 1,05 1,09 -
49,28 58,49 -
Beta bull 1,38 1,29 -
Beta bear 0,94 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,05 -
Kurtosis -0,27 -0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR