Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -1,03 % 4,64 % -15,13 % -7,14 % -12,86 % -16,06 % -37,90 % - -
Categoria -0,13 % 1,41 % 7,58 % -8,25 % -8,03 % -4,73 % -8,51 % -7,82 % 70,32 % 47,52 %
Delta -1,02 % -2,44 % -2,95 % -6,88 % 0,89 % -8,13 % -7,56 % -30,08 % - -
Benchmark* -0,74 % 0,27 % 6,67 % -8,35 % -10,20 % -3,44 % -8,64 % 0,10 % 63,45 % 68,55 %
Delta -0,41 % -1,30 % -2,03 % -6,78 % 3,06 % -9,42 % -7,42 % -38,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -4,57 % -4,91 % -44,23 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,07 % -14,90 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -4,46 % -11,88 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -6,33 % -14,06 % -
Rischio
Volatilità 22,71 % 24,04 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -27,44 % -46,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,65 % 18,59 % -
Sortino -0,93 -0,94 -
VAR 95 -5,05 % -5,79 % -
VAR 99 -10,69 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,73 -
TEV 15,29 % 14,44 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 1,03 1,21 -
Indice Omega 0,80 0,80 -
Reattività
Beta 0,96 1,11 -
54,78 64,51 -
Beta bull 0,99 1,25 -
Beta bear 0,88 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,16 -
Kurtosis 1,39 -0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR