Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,30 % -0,99 % -0,29 % -18,31 % -16,58 % -14,57 % 19,79 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta -0,49 % -0,22 % -4,27 % -14,94 % -12,14 % -12,13 % -17,92 % -17,03 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,77 % -0,55 % -4,92 % -16,79 % -12,17 % -12,52 % -19,86 % -26,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 7,71 % -3,21 % 18,48 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,15 % 8,15 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -16,91 % -4,06 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -18,64 % -6,61 % -
Rischio
Volatilità 19,35 % 17,51 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -24,05 % -24,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,31 % 12,76 % -
Sortino -0,99 0,42 -
VAR 95 -4,49 % -4,20 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 0,30 -
TEV 12,16 % 10,81 % -
Information ratio (IR) -1,53 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,63 0,82 -
Down Capture Ratio 0,99 0,92 -
Indice Omega 0,74 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,86 -
66,79 63,65 -
Beta bull 0,47 0,68 -
Beta bear 0,86 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,68 -
Kurtosis 2,48 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR