Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -2,40 % -4,60 % 6,72 % 2,26 % 0,00 % 34,39 % 59,87 % - -
Categoria 0,15 % -1,63 % -2,28 % 8,91 % 10,22 % 0,00 % 27,03 % 27,55 % 87,41 % 154,63 %
Delta -0,39 % -0,77 % -2,32 % -2,19 % -7,96 % 0,00 % 7,37 % 32,33 % - -
Benchmark* 0,09 % -2,59 % -1,75 % 10,59 % 11,25 % 0,00 % 32,51 % 37,70 % 108,51 % 194,67 %
Delta -0,33 % 0,19 % -2,86 % -3,87 % -8,99 % 0,00 % 1,88 % 22,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 27,03 % 19,13 % -15,72 % 33,29 % 10,24 % 30,74 % -2,01 % 6,05 %
Delta 7,37 % -3,45 % 18,55 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,96 % 18,53 % -
Categoria 34,37 % 10,35 % 13,88 %
Delta 8,59 % 8,18 % -
Benchmark* 38,53 % 13,17 % 16,19 %
Delta 4,44 % 5,35 % -
Rischio
Volatilità 17,15 % 17,48 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,62 % 17,09 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 15,96 % 18,54 %
Max drawdown -12,95 % -18,43 % -
Tempo di recupero 125 j 474 j -
DSR 10,37 % 11,30 % -
Sortino 3,78 1,45 -
VAR 95 -3,52 % -3,52 % -
VAR 99 -6,76 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 0,93 -
TEV 9,64 % 11,85 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,45 -
Up Capture Ratio 1,11 0,91 -
Down Capture Ratio 1,05 0,74 -
Indice Omega 1,99 1,41 -
Reattività
Beta 1,10 0,82 -
69,02 56,63 -
Beta bull 1,06 0,65 -
Beta bear 1,36 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,25 -
Kurtosis 0,85 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR