Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,90 % -1,48 % -0,36 % -2,98 % -18,26 % -19,95 % 27,97 % - -
Categoria -0,50 % -2,49 % 0,65 % 2,76 % 9,37 % 1,33 % -0,61 % 51,09 % 71,98 % 138,79 %
Delta 1,04 % 4,40 % -2,13 % -3,12 % -12,35 % -19,59 % -19,35 % -23,12 % - -
Benchmark* -0,73 % -3,20 % 0,00 % 2,75 % 10,57 % 2,06 % 0,10 % 63,81 % 93,74 % 177,88 %
Delta 1,28 % 5,10 % -1,48 % -3,11 % -13,55 % -20,31 % -20,05 % -35,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,64 % 19,00 % -15,74 % 32,93 % 10,37 % 30,61 % -1,95 % 6,10 %
Delta 7,75 % -3,32 % 18,58 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,68 % 7,09 % -
Categoria 2,06 % 13,07 % 12,17 %
Delta -20,75 % -5,98 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -23,07 % -8,91 % -
Rischio
Volatilità 16,21 % 16,18 % -
Volatilità Categoria 16,57 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -26,60 % -26,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,14 % 11,93 % -
Sortino -1,39 0,34 -
VAR 95 -4,31 % -3,52 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 0,25 -
TEV 13,77 % 11,04 % -
Information ratio (IR) -1,68 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,22 0,71 -
Down Capture Ratio 0,75 0,82 -
Indice Omega 0,56 1,14 -
Reattività
Beta 0,61 0,81 -
47,80 56,46 -
Beta bull 0,11 0,68 -
Beta bear 0,90 0,98 -
Asimmetria
Skewness -2,08 -0,85 -
Kurtosis 5,94 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR