Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,56 % -0,56 % -0,67 % -3,96 % 7,99 % 6,69 % 2,67 % 27,96 % 60,85 % -
Categoria 1,56 % -1,35 % 1,30 % 9,87 % 7,75 % 8,67 % 18,81 % 53,12 % 65,64 % 151,09 %
Delta -3,12 % 0,79 % -1,97 % -13,83 % 0,24 % -1,99 % -16,14 % -25,16 % -4,79 % -
Benchmark* 2,10 % -1,71 % 0,16 % 11,24 % 8,99 % 10,25 % 22,32 % 65,84 % 88,79 % 196,41 %
Delta -3,65 % 1,15 % -0,84 % -15,20 % -1,00 % -3,57 % -19,65 % -37,88 % -27,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,31 % 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta -20,91 % 7,57 % -3,35 % 18,53 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -22,03 % 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % 9,36 % 10,63 %
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta -18,93 % -7,07 % -0,54 %
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -23,13 % -10,37 % -3,68 %
Rischio
Volatilità 11,46 % 16,43 % 16,61 %
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -6,95 % -26,87 % -26,87 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,37 % 12,08 % 11,69 %
Sortino 0,05 0,53 0,75
VAR 95 -3,22 % -3,43 % -3,42 %
VAR 99 -3,42 % -7,65 % -7,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,39 0,52
TEV 16,51 % 13,17 % 12,93 %
Information ratio (IR) -1,40 -0,79 -0,28
Up Capture Ratio -0,08 0,62 0,71
Down Capture Ratio -0,33 0,68 0,68
Indice Omega 1,03 1,16 1,23
Reattività
Beta -0,20 0,72 0,72
3,11 42,05 46,27
Beta bull -0,29 0,56 0,51
Beta bear 0,06 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,82 -0,58
Kurtosis -0,01 2,39 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR