Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,01 % 0,77 % -2,74 % -23,33 % -16,04 % -8,23 % 15,82 % - -
Categoria 0,06 % 1,31 % 1,45 % 3,85 % -5,79 % -2,36 % 10,69 % 28,49 % 79,14 % 149,75 %
Delta 0,36 % -0,31 % -0,68 % -6,59 % -17,53 % -13,68 % -18,92 % -12,67 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,50 % 1,74 % 4,82 % -5,71 % -1,68 % 13,34 % 37,40 % 102,47 % 191,56 %
Delta 0,23 % -0,50 % -0,97 % -7,56 % -17,62 % -14,37 % -21,57 % -21,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 7,70 % -3,25 % 18,52 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,99 % 5,53 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -16,76 % -4,48 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -19,21 % -6,86 % -
Rischio
Volatilità 18,56 % 17,37 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -25,35 % -25,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,44 % 12,78 % -
Sortino -0,76 0,21 -
VAR 95 -4,31 % -4,20 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 0,15 -
TEV 11,81 % 10,76 % -
Information ratio (IR) -1,63 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,56 0,81 -
Down Capture Ratio 0,90 0,92 -
Indice Omega 0,79 1,07 -
Reattività
Beta 0,74 0,87 -
67,68 63,11 -
Beta bull 0,51 0,72 -
Beta bear 0,88 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,66 -
Kurtosis 3,49 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR