Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,27 % 9,46 % 7,72 % 7,53 % 10,12 % -12,62 % 38,91 % 83,90 % -
Categoria -0,33 % 0,29 % 0,64 % 0,11 % 4,78 % 0,62 % 2,86 % 48,30 % 68,81 % 144,19 %
Delta 0,44 % 0,98 % 8,82 % 7,61 % 2,75 % 9,50 % -15,48 % -9,40 % 15,10 % -
Benchmark* -0,78 % 0,12 % 0,34 % -0,61 % 4,95 % 0,25 % 3,55 % 60,44 % 90,75 % 183,61 %
Delta 0,89 % 1,16 % 9,12 % 8,33 % 2,58 % 9,87 % -16,17 % -21,54 % -6,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,31 % 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -20,88 % 7,69 % -3,34 % 18,56 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -22,03 % 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,88 % 9,21 % -
Categoria -0,63 % 13,79 % 11,50 %
Delta -20,26 % -4,58 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -21,44 % -7,68 % -
Rischio
Volatilità 15,97 % 16,19 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,09 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -26,87 % -26,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,18 % 11,90 % -
Sortino -1,52 0,52 -
VAR 95 -4,31 % -3,52 % -3,38 %
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -7,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,44 0,38 -
TEV 14,23 % 11,29 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,07 0,73 -
Down Capture Ratio 0,61 0,78 -
Indice Omega 0,51 1,19 1,25
Reattività
Beta 0,58 0,81 -
44,09 54,28 -
Beta bull 0,18 0,70 -
Beta bear 0,94 0,99 -
Asimmetria
Skewness -2,15 -0,89 -
Kurtosis 6,25 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR