Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -1,39 % 0,43 % -4,55 % -3,14 % -1,39 % -20,15 % 24,30 % - -
Categoria -0,03 % 1,79 % 0,63 % 2,32 % 9,83 % 1,79 % 3,90 % 54,02 % 73,95 % 145,27 %
Delta -0,82 % -3,17 % -0,20 % -6,87 % -12,97 % -3,17 % -24,04 % -29,72 % - -
Benchmark* -0,13 % 1,76 % 0,11 % 2,03 % 10,95 % 1,76 % 5,00 % 65,75 % 96,54 % 185,80 %
Delta -0,71 % -3,14 % 0,31 % -6,58 % -14,09 % -3,14 % -25,15 % -41,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,31 % 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -21,05 % 7,73 % -3,33 % 18,58 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -22,03 % 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,31 % 8,30 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -21,05 % -7,40 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -22,03 % -10,54 % -
Rischio
Volatilità 15,90 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -26,87 % -26,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,13 % 11,89 % -
Sortino -1,36 0,44 -
VAR 95 -4,31 % -3,52 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 0,33 -
TEV 13,73 % 11,13 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,14 0,71 -
Down Capture Ratio 0,69 0,85 -
Indice Omega 0,51 1,16 -
Reattività
Beta 0,59 0,81 -
47,69 55,24 -
Beta bull 0,17 0,69 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,21 -0,87 -
Kurtosis 6,46 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR