Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,11 % 0,60 % 2,95 % 6,59 % 10,02 % 17,54 % 0,40 % - -
Categoria -0,22 % -0,26 % -0,14 % 2,04 % 4,36 % 6,07 % 11,42 % 2,12 % 0,99 % 7,75 %
Delta 0,06 % 0,14 % 0,74 % 0,91 % 2,23 % 3,96 % 6,12 % -1,72 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,25 % 0,20 % 2,55 % 5,63 % 8,87 % 15,85 % 3,63 % 7,42 % 22,79 %
Delta 0,21 % 0,14 % 0,40 % 0,39 % 0,96 % 1,15 % 1,69 % -3,23 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,91 % -15,42 % - - - - - -
Categoria 6,05 % -10,20 % 1,90 % -2,78 % 12,61 % -2,57 % -1,96 % 11,34 %
Delta -0,13 % -5,22 % - - - - - -
Benchmark* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Delta -2,79 % -2,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,06 % -0,90 % -
Categoria 9,66 % 0,08 % -0,09 %
Delta 3,40 % -0,98 % -
Benchmark* 12,97 % 0,74 % 0,93 %
Delta 0,09 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 7,01 % 8,01 % -
Volatilità Categoria 4,46 % 5,56 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,03 % 6,38 % 7,41 %
Max drawdown -2,31 % -18,16 % -
Tempo di recupero 31 j - -
DSR 4,08 % 5,88 % -
Sortino 2,25 -0,49 -
VAR 95 -0,97 % -1,96 % -
VAR 99 -2,19 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,36 -
TEV 3,52 % 3,99 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,18 1,09 -
Down Capture Ratio 1,36 1,17 -
Indice Omega 1,59 0,90 -
Reattività
Beta 1,23 1,09 -
77,52 75,69 -
Beta bull 1,25 1,08 -
Beta bear 1,09 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,15 -
Kurtosis 0,52 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index