Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 1,56 % -5,03 % -6,89 % -3,01 % -6,81 % 3,67 % 5,55 % - -
Categoria 0,45 % 1,15 % -3,53 % -4,60 % -2,15 % -4,19 % 2,49 % 6,65 % 8,61 % 2,94 %
Delta 0,37 % 0,41 % -1,50 % -2,29 % -0,86 % -2,63 % 1,19 % -1,10 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,41 % 5,91 % -15,42 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta 5,98 % -0,26 % -5,18 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,66 % -2,79 % -2,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,12 % 2,91 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta 2,37 % -0,12 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta 0,08 % -1,97 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,97 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -5,25 % -11,14 % -
Tempo di recupero - 717 j -
DSR 5,79 % 5,71 % -
Sortino 0,64 0,06 -
VAR 95 -1,12 % -1,66 % -
VAR 99 -4,62 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,04 -
TEV 3,64 % 3,64 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,54 -
Up Capture Ratio 1,25 1,09 -
Down Capture Ratio 1,35 1,23 -
Indice Omega 1,21 1,02 -
Reattività
Beta 1,25 1,11 -
83,36 79,90 -
Beta bull 1,31 1,09 -
Beta bear 1,16 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,38 -
Kurtosis 5,05 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index