Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,68 % 2,89 % 9,64 % 1,86 % 2,90 % 7,83 % 82,28 % - -
Categoria 0,19 % -1,40 % 1,45 % 4,12 % -6,24 % -6,21 % 4,25 % 66,02 % 76,73 % 185,70 %
Delta -0,20 % 0,71 % 1,45 % 5,52 % 8,10 % 9,11 % 3,58 % 16,25 % - -
Benchmark* 0,39 % -1,40 % 1,24 % 5,34 % -7,74 % -8,40 % 4,59 % 82,96 % 117,17 % 261,88 %
Delta -0,39 % 0,72 % 1,65 % 4,30 % 9,60 % 11,30 % 3,23 % -0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,27 % 50,33 % -34,51 % - - - - -
Categoria 32,56 % 34,14 % -28,93 % 28,68 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta -9,29 % 16,19 % -5,58 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -21,18 % 8,95 % -6,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,88 % 16,80 % -
Categoria 10,79 % 14,57 % 12,59 %
Delta 3,09 % 2,22 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -0,37 % -1,97 % -
Rischio
Volatilità 23,39 % 22,40 % -
Volatilità Categoria 22,24 % 19,25 % 18,74 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -22,61 % -22,95 % -
Tempo di recupero - 283 j -
DSR 15,56 % 14,70 % -
Sortino 0,69 0,96 -
VAR 95 -3,95 % -4,92 % -
VAR 99 -9,54 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,63 -
TEV 9,16 % 8,53 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,91 1,02 -
Down Capture Ratio 0,90 1,06 -
Indice Omega 1,22 1,28 -
Reattività
Beta 0,83 0,95 -
88,38 85,78 -
Beta bull 0,87 0,90 -
Beta bear 0,63 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,04 -
Kurtosis 0,72 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR