Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % -0,73 % 2,74 % 1,36 % 30,78 % 18,13 % 21,18 % 96,11 % 86,77 % -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,71 % -0,79 % 1,64 % -1,21 % 10,38 % 3,98 % 4,23 % 37,08 % 21,38 % -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,54 % -0,62 % 0,81 % -2,34 % 7,92 % 1,64 % 2,02 % 25,79 % -0,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,22 % 23,27 % 50,33 % -34,51 % - - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 15,46 % -3,79 % 30,91 % -18,66 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 14,49 % -9,23 % 28,23 % -19,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,26 % 21,79 % 11,48 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 5,07 % 6,27 % 1,65 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 3,01 % 3,73 % -0,83 %
Rischio
Volatilità 18,49 % 19,43 % 21,60 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -12,92 % -22,61 % -37,10 %
Tempo di recupero 169 j 126 j 792 j
DSR 11,27 % 12,37 % 14,26 %
Sortino 1,88 1,53 0,66
VAR 95 -4,17 % -3,54 % -4,44 %
VAR 99 -4,58 % -5,90 % -6,02 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,97 0,44
TEV 10,58 % 10,29 % 11,62 %
Information ratio (IR) 0,28 0,36 -0,07
Up Capture Ratio 1,36 1,27 1,21
Down Capture Ratio 1,49 1,29 1,28
Indice Omega 1,47 1,42 1,20
Reattività
Beta 1,38 1,11 1,17
R² 72,80 72,68 72,55
Beta bull 1,39 1,20 1,20
Beta bear 1,02 0,74 0,94
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,06 0,07
Kurtosis -0,19 0,78 0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR