Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 1,82 % 5,76 % -14,83 % -9,18 % -11,40 % 4,87 % 30,46 % - -
Categoria 1,16 % 2,59 % 5,84 % -13,62 % -8,70 % -10,39 % 3,18 % 25,99 % 76,38 % 119,04 %
Delta 0,05 % -0,76 % -0,08 % -1,21 % -0,48 % -1,01 % 1,69 % 4,48 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,82 % 5,76 % -14,64 % -9,00 % -11,20 % 5,02 % 33,15 % 95,07 % 151,80 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,19 % -0,18 % -0,19 % -0,14 % -2,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,67 % 20,80 % -15,58 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,86 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 5,92 % 1,94 % 0,10 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,16 % -1,30 % -0,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 8,13 % -
Categoria 2,44 % 6,44 % 11,60 %
Delta 2,79 % 1,69 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -0,14 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 19,52 % 17,01 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,52 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -23,13 % -23,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,34 % 12,38 % -
Sortino 0,13 0,44 -
VAR 95 -4,41 % -3,88 % -
VAR 99 -11,26 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,32 -
TEV 0,25 % 0,73 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,04 1,16 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,98 99,82 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,77 -
Kurtosis 5,73 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR