Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 4,35 % 2,42 % 14,10 % 9,98 % 7,19 % 23,41 % -58,20 % - -
Categoria 0,25 % 2,71 % 3,47 % 11,18 % 5,26 % 2,38 % 17,44 % -13,88 % -14,73 % 14,92 %
Delta -0,36 % 1,64 % -1,05 % 2,92 % 4,72 % 4,81 % 5,97 % -44,32 % - -
Benchmark* 0,32 % 3,93 % 2,95 % 12,56 % 11,95 % 8,01 % 27,52 % 5,09 % -10,02 % 17,74 %
Delta -0,43 % 0,42 % -0,53 % 1,55 % -1,97 % -0,82 % -4,10 % -63,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,52 % -12,87 % -65,52 % 56,03 % - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,72 % 5,32 % -45,55 % 61,41 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,49 % 1,41 % -48,42 % 71,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,27 % -26,29 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 5,36 % -19,58 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -4,09 % -25,33 % -
Rischio
Volatilità 41,48 % 45,16 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -23,87 % -72,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,23 % 36,55 % -
Sortino 0,66 -0,80 -
VAR 95 -7,39 % -7,39 % -
VAR 99 -12,03 % -12,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,64 -
TEV 14,18 % 35,23 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,72 -
Up Capture Ratio 1,29 1,02 -
Down Capture Ratio 1,41 1,32 -
Indice Omega 1,26 0,81 -
Reattività
Beta 1,34 1,04 -
94,33 39,18 -
Beta bull 1,39 1,07 -
Beta bear 1,19 0,63 -
Asimmetria
Skewness 1,45 -2,63 -
Kurtosis 5,26 25,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR