Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,06 % 0,77 % 2,51 % 2,54 % 3,37 % 7,12 % 21,27 % - -
Categoria 0,07 % 0,07 % 0,52 % 2,31 % 2,14 % 2,92 % 6,62 % 19,13 % 16,48 % 16,86 %
Delta -0,02 % -0,01 % 0,25 % 0,20 % 0,40 % 0,45 % 0,50 % 2,14 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,07 % 0,68 % 2,71 % 3,07 % 4,04 % 8,45 % 24,49 % 22,37 % 29,08 %
Delta -0,01 % -0,01 % 0,09 % -0,19 % -0,53 % -0,67 % -1,33 % -3,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 11,04 % -11,38 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 0,28 % 1,19 % -1,22 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,24 % -0,97 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,89 % 6,89 % -
Categoria 6,30 % 6,29 % 3,20 %
Delta 0,59 % 0,60 % -
Benchmark* 8,14 % 7,87 % 4,23 %
Delta -1,25 % -0,98 % -
Rischio
Volatilità 2,57 % 3,84 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 3,83 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,13 % 4,59 %
Max drawdown -3,11 % -7,14 % -
Tempo di recupero 87 j 154 j -
DSR 1,76 % 2,52 % -
Sortino 2,32 1,59 -
VAR 95 -0,53 % -0,81 % -
VAR 99 -1,27 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 1,04 -
TEV 0,67 % 0,78 % -
Information ratio (IR) -1,87 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,89 0,90 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 1,83 1,48 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
93,54 96,75 -
Beta bull 0,95 0,90 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,28 -
Kurtosis 4,27 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index