Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,10 % 0,69 % 1,48 % 2,08 % 2,03 % 7,08 % 23,75 % - -
Categoria -0,03 % 0,13 % 0,63 % 1,55 % 1,94 % 1,92 % 6,56 % 22,19 % 17,62 % 16,57 %
Delta -0,02 % -0,03 % 0,06 % -0,07 % 0,13 % 0,11 % 0,52 % 1,56 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,17 % 0,51 % 1,82 % 2,76 % 2,72 % 8,17 % 27,62 % 23,65 % 28,85 %
Delta 0,00 % -0,07 % 0,19 % -0,34 % -0,68 % -0,69 % -1,08 % -3,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 11,04 % -11,33 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 0,28 % 1,19 % -1,17 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,24 % -0,97 % -0,02 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,89 % 5,45 % -
Categoria 6,43 % 5,04 % 3,51 %
Delta 0,46 % 0,40 % -
Benchmark* 8,31 % 6,46 % 4,65 %
Delta -1,42 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 2,63 % 4,59 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 4,64 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,66 % 4,98 % 4,66 %
Max drawdown -3,11 % -7,81 % -
Tempo di recupero 87 j 240 j -
DSR 1,80 % 3,28 % -
Sortino 2,09 0,83 -
VAR 95 -0,53 % -1,05 % -
VAR 99 -1,27 % -1,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,59 -
TEV 0,72 % 0,88 % -
Information ratio (IR) -1,98 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 1,02 0,93 -
Indice Omega 1,71 1,27 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
92,78 97,31 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,96 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,85 -
Kurtosis 3,73 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index