Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -1,48 % -0,31 % -0,44 % 8,03 % -0,31 % 4,78 % 48,28 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,20 % -0,69 % -1,86 % -1,41 % 1,90 % -1,86 % 0,47 % 13,03 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta 0,00 % -0,30 % -1,09 % -0,80 % 0,81 % -1,10 % 0,25 % -6,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,52 % 22,43 % 18,34 % -13,71 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 1,87 % 5,94 % 4,14 % 2,36 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,45 % -3,80 % -1,15 % -0,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,52 % 15,92 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 1,87 % 3,91 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 0,45 % -1,40 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 12,36 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,82 % -19,82 % -
Tempo di recupero 231 j 231 j -
DSR 12,27 % 8,93 % -
Sortino 0,43 1,44 -
VAR 95 -2,58 % -2,49 % -
VAR 99 -9,85 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 1,04 -
TEV 2,34 % 2,19 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,18 1,49 -
Reattività
Beta 0,93 0,94 -
98,19 97,31 -
Beta bull 0,91 0,91 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -2,09 -1,41 -
Kurtosis 9,17 7,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR