Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 3,60 % 9,69 % -2,68 % 3,28 % 2,76 % 13,67 % 4,76 % - -
Categoria -0,72 % 3,24 % 9,62 % -3,30 % 1,25 % 1,35 % 8,39 % -5,37 % -6,70 % 17,29 %
Delta 0,10 % 0,36 % 0,07 % 0,62 % 2,04 % 1,41 % 5,28 % 10,12 % - -
Benchmark* -0,60 % 4,06 % 11,46 % -0,68 % 10,92 % 8,09 % 19,77 % 17,21 % -1,01 % 23,78 %
Delta -0,03 % -0,45 % -1,78 % -1,99 % -7,64 % -5,33 % -6,10 % -12,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,27 % -15,47 % -19,09 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,64 % 2,79 % 1,00 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,75 % -1,18 % -1,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,74 % -2,02 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 5,42 % 2,87 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -8,12 % -2,90 % -
Rischio
Volatilità 25,25 % 22,73 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -18,22 % -36,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,19 % 14,53 % -
Sortino 0,53 -0,32 -
VAR 95 -3,91 % -4,39 % -
VAR 99 -8,93 % -8,93 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,21 -
TEV 10,50 % 9,33 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,75 0,73 -
Down Capture Ratio 0,78 0,77 -
Indice Omega 1,19 0,96 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
90,08 90,89 -
Beta bull 0,84 0,85 -
Beta bear 0,66 0,73 -
Asimmetria
Skewness 1,86 1,12 -
Kurtosis 9,62 5,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR