Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % 0,95 % -1,97 % -0,84 % 19,60 % -1,29 % 28,27 % -16,16 % - -
Categoria 1,09 % 0,88 % -1,30 % -1,17 % 18,41 % -0,55 % 22,96 % -23,16 % -9,90 % 23,66 %
Delta 0,23 % 0,07 % -0,67 % 0,32 % 1,19 % -0,73 % 5,32 % 7,01 % - -
Benchmark* 1,58 % 1,29 % -1,18 % -0,65 % 21,57 % -0,96 % 33,18 % -11,45 % -11,74 % 25,31 %
Delta -0,26 % -0,35 % -0,79 % -0,19 % -1,97 % -0,33 % -4,90 % -4,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,27 % -15,47 % -19,09 % - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta 6,45 % 2,94 % 1,21 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,75 % -1,18 % -1,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,27 % -5,53 % -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta 6,45 % 3,22 % -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -3,75 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 23,81 % 22,76 % -
Volatilità Categoria 23,98 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -14,56 % -38,46 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 10,91 % 14,68 % -
Sortino 1,79 -0,53 -
VAR 95 -3,65 % -4,74 % -
VAR 99 -4,74 % -7,82 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 -0,34 -
TEV 10,94 % 9,75 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,78 0,72 -
Down Capture Ratio 0,74 0,76 -
Indice Omega 1,46 0,91 -
Reattività
Beta 0,77 0,77 -
87,07 89,97 -
Beta bull 0,82 0,84 -
Beta bear 0,48 0,73 -
Asimmetria
Skewness 2,52 1,17 -
Kurtosis 11,16 5,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR