Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 1,75 % 5,65 % 26,23 % 4,25 % 2,79 % -14,65 % -38,65 % - -
Categoria -0,10 % 1,30 % 1,51 % 14,28 % 1,23 % 4,19 % 0,33 % 11,75 % 73,48 % 65,91 %
Delta -0,11 % 0,45 % 4,14 % 11,96 % 3,02 % -1,39 % -14,98 % -50,40 % - -
Benchmark* -0,52 % 0,45 % 0,85 % 7,60 % -2,21 % -0,13 % -4,60 % 19,87 % 51,59 % 71,65 %
Delta 0,31 % 1,30 % 4,80 % 18,64 % 6,47 % 2,92 % -10,05 % -58,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,69 % -14,53 % -26,19 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -23,89 % -12,28 % -37,40 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,20 % -25,31 % -20,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,62 % -15,15 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -12,19 % -17,37 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -8,07 % -19,85 % -
Rischio
Volatilità 23,22 % 24,79 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -35,67 % -62,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,79 % 18,82 % -
Sortino -0,88 -0,95 -
VAR 95 -5,38 % -5,59 % -
VAR 99 -8,56 % -8,56 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,72 -
TEV 16,90 % 16,73 % -
Information ratio (IR) -0,48 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 1,15 1,40 -
Indice Omega 0,82 0,80 -
Reattività
Beta 0,90 1,11 -
47,57 54,95 -
Beta bull 0,79 1,13 -
Beta bear 0,68 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,07 -
Kurtosis -0,20 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR