Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,66 % -0,70 % -11,33 % -10,59 % -23,38 % -0,92 % -5,11 % 14,05 % -45,42 % -
Categoria -1,56 % 0,11 % -2,37 % 1,99 % -2,57 % 17,05 % 22,59 % 60,81 % 72,04 % 135,27 %
Delta -1,10 % -0,80 % -8,96 % -12,58 % -20,81 % -17,97 % -27,70 % -46,76 % -117,46 % -
Benchmark* -1,45 % 0,96 % -0,67 % 3,69 % 2,52 % 15,65 % 22,24 % 44,28 % 46,53 % 126,53 %
Delta -1,21 % -1,65 % -10,66 % -14,28 % -25,90 % -16,56 % -27,35 % -30,23 % -91,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,81 % -21,69 % -14,51 % -26,19 % - - - -
Categoria 27,48 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,54 % -3,23 % 17,97 % -13,33 %
Delta -1,67 % -24,46 % -13,03 % -40,10 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 14,59 % -22,20 % -25,30 % -20,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,24 % 2,65 % -7,73 %
Categoria 28,48 % 15,75 % 13,23 %
Delta -11,25 % -13,10 % -20,96 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -3,38 % -8,84 % -16,39 %
Rischio
Volatilità 20,34 % 21,96 % 24,30 %
Volatilità Categoria 12,46 % 13,98 % 15,31 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -22,85 % -39,60 % -67,76 %
Tempo di recupero - 656 j -
DSR 14,22 % 16,23 % 18,09 %
Sortino 1,07 -0,01 -0,54
VAR 95 -5,52 % -5,52 % -5,59 %
VAR 99 -6,51 % -6,61 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 -0,01 -0,40
TEV 20,15 % 17,83 % 18,71 %
Information ratio (IR) -0,17 -0,50 -0,88
Up Capture Ratio 0,67 0,86 0,82
Down Capture Ratio 0,59 1,01 1,14
Indice Omega 1,32 1,03 0,91
Reattività
Beta 0,51 0,81 0,92
R² 22,14 35,97 41,03
Beta bull 0,14 0,58 0,84
Beta bear 0,47 0,73 0,82
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,33 -0,06
Kurtosis -0,01 -0,25 -0,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR