Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 3,33 % 4,85 % 8,52 % -3,54 % -2,23 % -13,85 % -41,74 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta 0,01 % 3,93 % 2,22 % 8,35 % -4,91 % -3,57 % -13,28 % -47,06 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -0,15 % 2,45 % 6,28 % 11,42 % -1,10 % -0,08 % -8,95 % -54,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,69 % -14,51 % -26,19 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -23,92 % -12,21 % -37,49 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,20 % -25,30 % -20,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,94 % -18,93 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -16,53 % -16,78 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -17,36 % -19,40 % -
Rischio
Volatilità 23,04 % 25,01 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -36,17 % -62,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,25 % 19,25 % -
Sortino -1,43 -1,13 -
VAR 95 -5,38 % -5,59 % -
VAR 99 -8,56 % -8,56 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -0,87 -
TEV 16,63 % 16,83 % -
Information ratio (IR) -1,04 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,85 0,92 -
Down Capture Ratio 1,27 1,34 -
Indice Omega 0,68 0,76 -
Reattività
Beta 0,91 1,07 -
48,46 54,95 -
Beta bull 0,89 1,15 -
Beta bear 0,66 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,11 -
Kurtosis -0,16 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR