Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,78 % 2,43 % -6,12 % -7,07 % -15,98 % -21,52 % -13,25 % -57,44 % - -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta 0,50 % -1,07 % -8,41 % -14,03 % -16,79 % -29,95 % -26,14 % -73,05 % - -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta 0,31 % -1,55 % -7,42 % -11,93 % -18,15 % -30,09 % -29,33 % -74,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -15,00 % -25,99 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -12,69 % -37,24 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,79 % -20,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,63 % -23,41 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -15,35 % -27,35 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -23,85 % -29,56 % -
Rischio
Volatilità 22,93 % 25,81 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -21,30 % -58,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,06 % 20,10 % -
Sortino -0,55 -1,27 -
VAR 95 -5,87 % -6,06 % -
VAR 99 -6,38 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,99 -
TEV 15,80 % 18,21 % -
Information ratio (IR) -1,51 -1,62 -
Up Capture Ratio 1,00 0,84 -
Down Capture Ratio 1,63 1,51 -
Indice Omega 0,95 0,72 -
Reattività
Beta 1,30 1,11 -
55,44 50,73 -
Beta bull 1,34 1,10 -
Beta bear 1,20 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,16 -
Kurtosis -0,39 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR