Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % 0,07 % 7,63 % 25,61 % 1,27 % 1,13 % -15,77 % -40,07 % - -
Categoria -0,15 % 0,72 % 1,55 % 12,97 % -0,15 % 4,00 % 0,54 % 11,52 % 70,69 % 65,61 %
Delta -0,72 % -0,65 % 6,08 % 12,64 % 1,42 % -2,87 % -16,31 % -51,58 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,99 % 0,70 % 6,16 % -4,33 % -1,15 % -5,56 % 17,80 % 48,28 % 69,89 %
Delta -1,05 % 1,07 % 6,93 % 19,45 % 5,60 % 2,28 % -10,21 % -57,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,44 % -15,00 % -25,99 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -24,64 % -12,75 % -37,20 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,95 % -25,79 % -20,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,62 % -15,97 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -14,20 % -18,19 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -10,07 % -20,67 % -
Rischio
Volatilità 22,98 % 24,82 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -36,18 % -63,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,85 % 18,88 % -
Sortino -0,99 -1,00 -
VAR 95 -5,87 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,76 -
TEV 17,58 % 17,14 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,93 0,95 -
Down Capture Ratio 1,15 1,44 -
Indice Omega 0,79 0,79 -
Reattività
Beta 0,85 1,09 -
42,86 52,67 -
Beta bull 0,67 1,03 -
Beta bear 0,62 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,13 -
Kurtosis -0,38 -0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR