Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,33 % 0,86 % 0,01 % 3,76 % 5,20 % 3,68 % 11,98 % 13,54 % -
Categoria -0,22 % -0,16 % -0,15 % -0,26 % 0,98 % 2,84 % 3,98 % 21,51 % 17,99 % 33,26 %
Delta -0,10 % -0,17 % 1,00 % 0,28 % 2,78 % 2,36 % -0,29 % -9,53 % -4,44 % -
Benchmark* -0,22 % -0,16 % -0,15 % -0,26 % 0,98 % 2,84 % 3,98 % 21,51 % 17,99 % 33,26 %
Delta -0,10 % -0,17 % 1,00 % 0,28 % 2,78 % 2,36 % -0,29 % -9,53 % -4,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,35 % 12,18 % 7,09 % -6,11 % - - - -
Categoria 6,39 % 6,78 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta -13,74 % 5,40 % 1,56 % -1,64 % - - - -
Benchmark* 6,39 % 6,78 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta -13,74 % 5,40 % 1,56 % -1,64 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,07 % 3,37 % 2,53 %
Categoria 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Delta 2,21 % -3,01 % -1,06 %
Benchmark* 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Delta 2,21 % -3,01 % -1,06 %
Rischio
Volatilità 8,70 % 9,16 % 8,99 %
Volatilità Categoria 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Max drawdown -5,99 % -15,70 % -15,70 %
Tempo di recupero 115 j - -
DSR 6,19 % 7,21 % 6,81 %
Sortino 0,81 0,08 0,06
VAR 95 -1,88 % -1,88 % -1,88 %
VAR 99 -4,01 % -5,27 % -4,88 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,06 0,05
TEV 6,96 % 7,12 % 7,74 %
Information ratio (IR) 0,32 -0,42 -0,13
Up Capture Ratio 1,14 1,12 0,96
Down Capture Ratio 1,02 1,47 1,01
Indice Omega 1,24 1,04 1,04
Reattività
Beta 1,19 1,31 1,05
R² 36,91 41,84 25,83
Beta bull 0,70 0,73 0,83
Beta bear 2,26 1,78 1,37
Asimmetria
Skewness -0,63 -1,36 -0,91
Kurtosis 1,46 4,49 3,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short