Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -0,91 % -2,15 % -9,74 % -13,06 % -13,06 % -10,35 % 0,47 % - -
Categoria -0,18 % 0,01 % -0,52 % 1,13 % 1,34 % 1,34 % 3,33 % 15,38 % 22,99 % 24,30 %
Delta -0,59 % -0,92 % -1,63 % -10,88 % -14,40 % -14,40 % -13,68 % -14,92 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,01 % -0,52 % 1,13 % 1,34 % 1,34 % 3,33 % 15,38 % 22,99 % 24,30 %
Delta -0,59 % -0,92 % -1,63 % -10,88 % -14,40 % -14,40 % -13,68 % -14,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,18 % 7,09 % -6,11 % - - - - -
Categoria 7,50 % 4,96 % -4,48 % 7,77 % 3,02 % 5,81 % -4,92 % 4,20 %
Delta 4,68 % 2,13 % -1,63 % - - - - -
Benchmark* 7,50 % 4,96 % -4,48 % 7,77 % 3,02 % 5,81 % -4,92 % 4,20 %
Delta 4,68 % 2,13 % -1,63 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,85 % 0,96 % -
Categoria 3,99 % 4,23 % 4,63 %
Delta -10,84 % -3,27 % -
Benchmark* 3,99 % 4,23 % 4,63 %
Delta -10,84 % -3,27 % -
Rischio
Volatilità 11,43 % 9,20 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 4,45 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 5,66 % 4,45 % 4,51 %
Max drawdown -15,70 % -15,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,07 % 7,30 % -
Sortino -0,99 -0,24 -
VAR 95 -4,88 % -1,88 % -
VAR 99 -5,30 % -5,27 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,19 -
TEV 8,20 % 7,47 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,06 0,92 -
Down Capture Ratio 1,91 1,16 -
Indice Omega 0,71 0,95 -
Reattività
Beta 1,50 1,24 -
54,64 35,38 -
Beta bull 0,90 1,42 -
Beta bear 1,71 1,54 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,22 -
Kurtosis 3,88 4,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short