Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -3,09 % 1,58 % 2,91 % 7,09 % 3,02 % -3,16 % 10,90 % - -
Categoria -0,15 % -1,06 % 0,12 % 1,61 % 3,95 % 1,11 % 5,37 % 17,81 % 22,35 % 30,24 %
Delta -0,58 % -2,03 % 1,46 % 1,31 % 3,13 % 1,91 % -8,53 % -6,91 % - -
Benchmark* -0,15 % -1,06 % 0,12 % 1,61 % 3,95 % 1,11 % 5,37 % 17,81 % 22,35 % 30,24 %
Delta -0,58 % -2,03 % 1,46 % 1,31 % 3,13 % 1,91 % -8,53 % -6,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,35 % 12,18 % 7,09 % -6,11 % - - - -
Categoria 5,78 % 7,69 % 4,99 % -4,11 % 7,58 % 3,03 % 5,77 % -4,84 %
Delta -13,13 % 4,49 % 2,10 % -2,00 % - - - -
Benchmark* 5,78 % 7,69 % 4,99 % -4,11 % 7,58 % 3,03 % 5,77 % -4,84 %
Delta -13,13 % 4,49 % 2,10 % -2,00 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,79 % 5,08 % -
Categoria 5,60 % 6,13 % 4,34 %
Delta -8,39 % -1,05 % -
Benchmark* 5,60 % 6,13 % 4,34 %
Delta -8,39 % -1,05 % -
Rischio
Volatilità 11,54 % 8,97 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 4,35 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 4,35 % 4,15 %
Max drawdown -15,03 % -15,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,86 % 6,92 % -
Sortino -0,49 0,29 -
VAR 95 -4,88 % -1,76 % -
VAR 99 -5,30 % -5,27 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,23 -
TEV 8,17 % 6,73 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,16 -
Up Capture Ratio 1,41 1,33 -
Down Capture Ratio 2,33 1,63 -
Indice Omega 0,86 1,09 -
Reattività
Beta 1,59 1,43 -
57,83 48,00 -
Beta bull 0,66 0,97 -
Beta bear 1,70 1,63 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -1,31 -
Kurtosis 4,05 4,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short