Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,92 % -0,60 % 0,41 % 6,14 % 1,41 % -6,94 % 10,71 % - -
Categoria -0,43 % -0,39 % -0,32 % 1,75 % 3,98 % 0,92 % 4,72 % 18,27 % 21,89 % 29,58 %
Delta 0,04 % 1,32 % -0,28 % -1,34 % 2,16 % 0,50 % -11,66 % -7,56 % - -
Benchmark* -0,43 % -0,39 % -0,32 % 1,75 % 3,98 % 0,92 % 4,72 % 18,27 % 21,89 % 29,58 %
Delta 0,04 % 1,32 % -0,28 % -1,34 % 2,16 % 0,50 % -11,66 % -7,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,35 % 12,18 % 7,09 % -6,11 % - - - -
Categoria 5,78 % 7,67 % 4,99 % -4,11 % 7,54 % 3,12 % 5,77 % -4,84 %
Delta -13,13 % 4,51 % 2,10 % -2,00 % - - - -
Benchmark* 5,78 % 7,67 % 4,99 % -4,11 % 7,54 % 3,12 % 5,77 % -4,84 %
Delta -13,13 % 4,51 % 2,10 % -2,00 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,07 % 3,14 % -
Categoria 5,01 % 5,93 % 4,55 %
Delta -13,08 % -2,79 % -
Benchmark* 5,01 % 5,93 % 4,55 %
Delta -13,08 % -2,79 % -
Rischio
Volatilità 11,06 % 8,82 % -
Volatilità Categoria 5,51 % 4,34 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 5,51 % 4,34 % 4,16 %
Max drawdown -15,70 % -15,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,87 % 6,93 % -
Sortino -1,03 0,01 -
VAR 95 -4,88 % -1,76 % -
VAR 99 -5,30 % -5,27 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 0,01 -
TEV 7,61 % 6,55 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,15 1,27 -
Down Capture Ratio 2,36 1,69 -
Indice Omega 0,68 1,02 -
Reattività
Beta 1,56 1,43 -
60,50 49,28 -
Beta bull 0,77 0,99 -
Beta bear 1,68 1,60 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,36 -
Kurtosis 4,69 4,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short