Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,06 % 0,77 % -2,23 % 2,66 % 4,23 % 7,07 % 10,45 % 13,29 % -
Categoria -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta -0,03 % 0,28 % 1,02 % -1,12 % -0,59 % 1,39 % 2,27 % -9,73 % -5,80 % -
Benchmark* -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta -0,03 % 0,28 % 1,02 % -1,12 % -0,59 % 1,39 % 2,27 % -9,73 % -5,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,35 % 12,18 % 7,09 % -6,11 % - - - -
Categoria 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta -13,63 % 5,42 % 1,56 % -1,64 % - - - -
Benchmark* 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta -13,63 % 5,42 % 1,56 % -1,64 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,28 % 3,87 % 2,13 %
Categoria 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 1,94 % -2,47 % -1,50 %
Benchmark* 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 1,94 % -2,47 % -1,50 %
Rischio
Volatilità 8,48 % 9,12 % 8,96 %
Volatilità Categoria 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Max drawdown -5,99 % -15,70 % -15,70 %
Tempo di recupero 115 j - -
DSR 5,97 % 7,16 % 6,80 %
Sortino 1,05 0,14 0,01
VAR 95 -1,88 % -1,88 % -1,88 %
VAR 99 -4,01 % -5,27 % -4,88 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,11 0,01
TEV 6,75 % 7,01 % 7,60 %
Information ratio (IR) 0,31 -0,34 -0,19
Up Capture Ratio 1,22 1,18 1,01
Down Capture Ratio 1,15 1,52 1,12
Indice Omega 1,32 1,06 1,02
Reattività
Beta 1,18 1,33 1,11
R² 37,47 43,53 28,47
Beta bull 0,70 0,72 0,91
Beta bear 2,06 1,74 1,39
Asimmetria
Skewness -0,70 -1,38 -0,90
Kurtosis 1,91 4,63 3,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short