Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 2,03 % 2,45 % 2,10 % 8,05 % 2,03 % -6,77 % 9,93 % - -
Categoria -0,07 % 1,28 % 1,70 % 1,91 % 4,84 % 1,28 % 6,53 % 19,49 % 23,42 % 28,52 %
Delta -0,18 % 0,74 % 0,75 % 0,18 % 3,21 % 0,74 % -13,30 % -9,57 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,28 % 1,70 % 1,91 % 4,84 % 1,28 % 6,53 % 19,49 % 23,42 % 28,52 %
Delta -0,18 % 0,74 % 0,75 % 0,18 % 3,21 % 0,74 % -13,30 % -9,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,35 % 12,18 % 7,09 % -6,11 % - - - -
Categoria 5,77 % 7,67 % 4,98 % -4,11 % 7,54 % 3,12 % 5,77 % -4,84 %
Delta -13,12 % 4,51 % 2,10 % -1,99 % - - - -
Benchmark* 5,77 % 7,67 % 4,98 % -4,11 % 7,54 % 3,12 % 5,77 % -4,84 %
Delta -13,12 % 4,51 % 2,10 % -1,99 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,35 % 3,63 % -
Categoria 5,77 % 6,14 % 4,28 %
Delta -13,12 % -2,50 % -
Benchmark* 5,77 % 6,14 % 4,28 %
Delta -13,12 % -2,50 % -
Rischio
Volatilità 10,64 % 8,79 % -
Volatilità Categoria 5,42 % 4,34 % 4,31 %
Volatilità Benchmark 5,42 % 4,34 % 4,31 %
Max drawdown -15,70 % -15,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,68 % 6,84 % -
Sortino -0,99 0,08 -
VAR 95 -4,88 % -1,74 % -
VAR 99 -5,30 % -5,27 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 0,07 -
TEV 7,44 % 6,54 % -
Information ratio (IR) -1,76 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,98 1,21 -
Down Capture Ratio 2,17 1,60 -
Indice Omega 0,67 1,04 -
Reattività
Beta 1,48 1,42 -
57,15 48,88 -
Beta bull 0,58 1,13 -
Beta bear 1,74 1,63 -
Asimmetria
Skewness -2,12 -1,31 -
Kurtosis 5,72 5,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short