Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % 3,35 % 5,36 % 6,36 % 24,54 % 17,67 % 19,45 % 68,75 % 77,76 % -
Categoria 0,83 % 2,47 % 3,47 % 3,97 % 19,90 % 17,03 % 18,94 % 64,69 % 69,78 % 158,33 %
Delta 0,13 % 0,88 % 1,89 % 2,39 % 4,64 % 0,65 % 0,51 % 4,07 % 7,98 % -
Benchmark* 0,87 % 2,81 % 4,55 % 5,20 % 21,55 % 19,75 % 21,87 % 76,63 % 91,21 % 202,37 %
Delta 0,10 % 0,54 % 0,81 % 1,16 % 2,99 % -2,08 % -2,42 % -7,87 % -13,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,50 % 32,18 % 24,51 % -18,81 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -2,22 % 4,92 % 4,93 % -2,80 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,22 % -0,33 % 2,41 % -3,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,62 % 17,97 % 11,58 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta -0,01 % 1,10 % 0,94 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -2,24 % -1,68 % -1,71 %
Rischio
Volatilità 13,19 % 15,79 % 16,84 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -12,03 % -24,59 % -24,59 %
Tempo di recupero 178 j 311 j 311 j
DSR 7,65 % 10,92 % 11,56 %
Sortino 1,90 1,39 0,82
VAR 95 -2,33 % -2,75 % -3,64 %
VAR 99 -2,75 % -7,14 % -5,23 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,96 0,56
TEV 4,45 % 3,20 % 3,10 %
Information ratio (IR) -0,50 -0,52 -0,55
Up Capture Ratio 1,06 1,05 1,05
Down Capture Ratio 1,17 1,12 1,11
Indice Omega 1,46 1,45 1,25
Reattività
Beta 1,08 1,04 1,05
R² 89,17 96,06 96,85
Beta bull 1,09 1,05 1,06
Beta bear 0,85 0,97 0,98
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,86 -0,36
Kurtosis -0,16 5,00 2,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR