Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,67 % -3,56 % -0,24 % 5,54 % 5,17 % 11,24 % 43,71 % 48,21 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,32 % -2,31 % -5,18 % -1,92 % -9,36 % -8,38 % -3,77 % -6,82 % 4,77 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,33 % -2,89 % -6,52 % -4,24 % -12,91 % -13,24 % -9,82 % -28,32 % -34,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,03 % 14,74 % 7,51 % -7,71 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 9,38 % -1,78 % -6,63 % 8,59 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,96 % -11,48 % -11,97 % 5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,17 % 12,22 % 8,43 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -1,27 % -1,26 % 1,42 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -5,99 % -6,41 % -3,89 %
Rischio
Volatilità 12,86 % 12,94 % 13,45 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,14 % -16,33 % -17,10 %
Tempo di recupero 136 j 77 j 791 j
DSR 8,56 % 9,09 % 9,69 %
Sortino 1,30 1,03 0,65
VAR 95 -2,84 % -2,75 % -2,89 %
VAR 99 -5,53 % -5,53 % -5,53 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,73 0,47
TEV 11,46 % 11,13 % 11,31 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,58 -0,34
Up Capture Ratio 0,59 0,64 0,67
Down Capture Ratio 0,44 0,60 0,65
Indice Omega 1,43 1,32 1,21
Reattività
Beta 0,66 0,63 0,64
R² 27,97 39,99 43,04
Beta bull 1,05 0,54 0,55
Beta bear 0,58 0,72 0,69
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,77 -0,69
Kurtosis 1,08 3,00 1,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR