Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,33 % -1,81 % 6,07 % 7,54 % 4,21 % 7,16 % 26,85 % - -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,63 % -0,65 % -3,61 % -4,57 % 9,08 % 5,45 % 4,22 % -0,43 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta -0,32 % -0,83 % -4,34 % -5,48 % 10,61 % 6,57 % 1,87 % -14,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,74 % 7,51 % -7,71 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -1,85 % -6,64 % 8,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,48 % -11,97 % 5,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,86 % 9,16 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 6,47 % -0,05 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,53 % -4,54 % -
Rischio
Volatilità 15,20 % 13,34 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,36 % 9,57 % -
Sortino 0,61 0,66 -
VAR 95 -2,89 % -2,89 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,48 -
TEV 12,80 % 10,58 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,72 0,71 -
Down Capture Ratio 0,58 0,70 -
Indice Omega 1,23 1,22 -
Reattività
Beta 0,60 0,66 -
51,56 50,43 -
Beta bull 0,22 0,40 -
Beta bear 0,75 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,67 -
Kurtosis 4,12 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR