Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,62 % 2,54 % 4,01 % 11,30 % 2,54 % 9,38 % 61,13 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,20 % 0,17 % 0,99 % 3,04 % 5,17 % 0,99 % 5,07 % 25,88 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta 0,00 % 0,56 % 1,75 % 3,65 % 4,08 % 1,75 % 4,85 % 6,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 3,26 % 9,13 % 6,97 % -0,64 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,90 % 18,35 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 3,26 % 6,34 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 1,84 % 1,03 % -
Rischio
Volatilità 13,07 % 12,06 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,88 % 8,16 % -
Sortino 0,68 1,87 -
VAR 95 -2,09 % -2,25 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 1,27 -
TEV 8,84 % 5,30 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,19 -
Up Capture Ratio 0,77 0,95 -
Down Capture Ratio 0,70 0,90 -
Indice Omega 1,22 1,58 -
Reattività
Beta 0,68 0,85 -
70,31 83,49 -
Beta bull 0,59 0,83 -
Beta bear 0,66 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,81 -
Kurtosis 7,68 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR