Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,11 % 2,30 % 3,90 % 9,52 % 0,00 % 8,90 % 65,77 % - -
Categoria -0,29 % -0,11 % 0,33 % 1,94 % 7,54 % 0,00 % 5,58 % 40,55 % 44,88 % 82,64 %
Delta 0,02 % 0,22 % 1,96 % 1,96 % 1,99 % 0,00 % 3,32 % 25,21 % - -
Benchmark* -0,56 % -0,64 % 0,00 % 2,50 % 10,39 % 0,00 % 7,07 % 61,48 % 85,25 % 144,57 %
Delta 0,29 % 0,75 % 2,30 % 1,40 % -0,86 % 0,00 % 1,84 % 4,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,58 % 16,49 % 14,28 % -16,12 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta 3,32 % 9,13 % 6,89 % -0,58 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,27 % 14,98 % -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta 1,92 % 4,97 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,56 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 13,19 % 12,33 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,11 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,98 % 8,49 % -
Sortino 0,40 1,41 -
VAR 95 -2,09 % -2,51 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,97 -
TEV 8,78 % 5,27 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,02 -
Up Capture Ratio 0,77 0,95 -
Down Capture Ratio 0,74 0,93 -
Indice Omega 1,15 1,44 -
Reattività
Beta 0,68 0,85 -
70,89 84,20 -
Beta bull 0,59 0,83 -
Beta bear 0,65 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,75 -
Kurtosis 7,22 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR