Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,35 % 2,44 % 7,74 % 14,32 % 21,03 % 34,75 % 29,32 % - -
Categoria -0,24 % -0,70 % 1,66 % 5,09 % 8,49 % 14,33 % 25,46 % 13,00 % 54,57 % 92,93 %
Delta 0,12 % 0,35 % 0,78 % 2,65 % 5,83 % 6,70 % 9,29 % 16,32 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,21 % 3,01 % 7,04 % 12,09 % 21,13 % 32,17 % 32,77 % 86,29 % 150,86 %
Delta -0,06 % -0,13 % -0,57 % 0,71 % 2,23 % -0,11 % 2,58 % -3,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,17 % -16,71 % - - - - - -
Categoria 14,16 % -16,16 % 23,17 % 8,75 % 25,77 % -7,61 % 8,65 % 6,59 %
Delta 7,01 % -0,55 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 1,68 % -3,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,82 % 9,58 % -
Categoria 19,59 % 4,77 % 8,66 %
Delta 8,24 % 4,81 % -
Benchmark* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Delta 2,52 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 11,55 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 9,92 % 11,93 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Max drawdown -8,20 % -19,48 % -
Tempo di recupero 64 j 713 j -
DSR 7,37 % 9,68 % -
Sortino 3,25 0,79 -
VAR 95 -2,90 % -3,48 % -
VAR 99 -3,75 % -3,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,07 0,52 -
TEV 1,85 % 2,24 % -
Information ratio (IR) 1,36 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 1,06 1,08 -
Indice Omega 1,98 1,22 -
Reattività
Beta 1,04 1,04 -
97,58 97,76 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,47 0,03 -
Kurtosis 1,20 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR