Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % 1,19 % -5,42 % -8,93 % -3,33 % -6,76 % 9,42 % 29,14 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta -0,74 % -0,01 % 2,94 % 4,32 % 5,63 % 3,87 % 10,98 % 20,30 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta -0,68 % -0,03 % 4,26 % 6,39 % 5,81 % 5,99 % 8,44 % 7,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta 9,04 % 7,11 % -0,63 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,62 % 8,56 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 7,59 % 4,53 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 2,63 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 11,96 % 13,76 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,20 % -16,15 % -
Tempo di recupero 64 j 133 j -
DSR 7,62 % 9,21 % -
Sortino 0,82 0,65 -
VAR 95 -2,28 % -3,37 % -
VAR 99 -3,75 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,43 -
TEV 4,02 % 2,97 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,01 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 0,87 1,02 -
Indice Omega 1,29 1,20 -
Reattività
Beta 0,87 0,99 -
90,94 95,34 -
Beta bull 0,99 1,03 -
Beta bear 0,57 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,01 -
Kurtosis 0,22 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR