Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,21 % 0,74 % 1,58 % 3,33 % 3,44 % 6,62 % 5,55 % 4,26 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,25 % 0,91 % 1,84 % 3,56 % 3,70 % 6,24 % 5,25 % 4,13 %
Delta 0,00 % 0,03 % -0,03 % -0,18 % -0,26 % -0,23 % -0,25 % 0,38 % 0,30 % 0,14 %
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,24 % 0,81 % 1,73 % 3,60 % 3,74 % 6,93 % 5,73 % 4,28 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,08 % -0,15 % -0,27 % -0,30 % -0,31 % -0,18 % -0,01 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 % -0,22 %
Categoria 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 % -0,14 %
Delta 0,15 % 0,43 % -0,08 % 0,01 % -0,16 % 0,02 % -0,01 % -0,09 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 % 0,19 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,48 % 2,10 % 1,05 %
Categoria 3,78 % 1,98 % 1,00 %
Delta -0,30 % 0,12 % 0,06 %
Benchmark* 3,78 % 2,20 % 1,08 %
Delta -0,30 % -0,10 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,24 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,25 % 0,27 %
Max drawdown - -0,41 % -1,40 %
Tempo di recupero - 407 j 1274 j
DSR 0,04 % 0,03 % 0,02 %
Sortino -6,75 -3,20 -1,21
VAR 95 0,06 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -7,39 -0,40 -0,12
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -13,83 -3,15 -0,92
Up Capture Ratio 0,93 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 1,04 0,93
Indice Omega 0,02 0,35 0,71
Reattività
Beta 1,00 0,96 0,95
69,86 98,44 98,65
Beta bull 1,00 0,89 0,89
Beta bear - 1,02 0,99
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,66 0,42
Kurtosis 0,82 -1,28 -1,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester