Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,12 % 0,40 % 0,82 % 1,85 % 1,95 % 8,82 % 8,02 % 6,71 %
Categoria 0,01 % 0,00 % 0,11 % 0,39 % 0,91 % 1,87 % 1,99 % 9,53 % 8,36 % 7,15 %
Delta 0,00 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % -0,09 % -0,02 % -0,03 % -0,71 % -0,33 % -0,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 2,13 % 2,25 % 9,44 % 8,69 % 7,08 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,08 % -0,14 % -0,28 % -0,30 % -0,62 % -0,67 % -0,37 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 4,27 % 3,07 % -0,45 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 % -0,40 %
Delta -0,85 % 0,16 % 0,43 % -0,06 % 0,02 % -0,14 % 0,00 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,00 % 2,85 % 1,53 %
Categoria 2,17 % 3,10 % 1,62 %
Delta -0,17 % -0,25 % -0,08 %
Benchmark* 2,31 % 3,04 % 1,66 %
Delta -0,30 % -0,19 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 0,06 % 0,11 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,25 % 0,40 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,11 % 0,25 %
Max drawdown - - -1,01 %
Tempo di recupero - - 861 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,59 -4,95 -3,91
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,06 -1,75 -0,51
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -14,17 -5,82 -4,04
Up Capture Ratio 0,87 0,94 0,94
Down Capture Ratio - - 1,05
Indice Omega 0,01 0,16 0,22
Reattività
Beta 0,91 0,96 0,96
86,12 90,92 98,65
Beta bull 0,91 0,96 0,95
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,34 -0,16
Kurtosis -1,31 -1,33 -1,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester