Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,43 % 0,96 % 1,36 % 2,39 % 8,57 % 7,35 % 6,06 %
Categoria 0,00 % 0,04 % 0,16 % 0,46 % 0,93 % 1,44 % 2,67 % 8,56 % 7,21 % 6,02 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,03 % 0,03 % -0,09 % -0,28 % 0,01 % 0,14 % 0,04 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,08 % 1,54 % 2,68 % 9,08 % 7,87 % 6,32 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -0,12 % -0,18 % -0,29 % -0,52 % -0,52 % -0,26 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 % -0,40 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,24 % 0,12 % 0,45 % -0,08 % 0,02 % -0,15 % -0,01 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 2,73 % 1,40 %
Categoria 2,76 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,23 % 0,02 % 0,03 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,28 % -0,16 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,14 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,26 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown - -0,02 % -1,15 %
Tempo di recupero - 49 j 997 j
DSR 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,34 -4,30 -3,08
VAR 95 0,03 % 0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,00 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,56 -1,11 -0,36
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,13 -4,81 -2,81
Up Capture Ratio 0,90 0,95 0,95
Down Capture Ratio - 1,52 1,00
Indice Omega 0,02 0,21 0,35
Reattività
Beta 0,98 0,93 0,95
91,78 95,01 98,59
Beta bull 0,98 0,92 0,92
Beta bear - -34,09 1,00
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,09 0,00
Kurtosis -1,05 0,61 -1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester