Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,13 % 1,80 % 3,58 % 19,32 % 17,28 % 19,64 % 72,98 % 90,72 % 197,26 %
Categoria 0,70 % 0,31 % 1,33 % 2,41 % 17,65 % 14,80 % 17,00 % 60,70 % 66,10 % 151,72 %
Delta 0,00 % -0,19 % 0,47 % 1,17 % 1,67 % 2,48 % 2,64 % 12,28 % 24,62 % 45,54 %
Benchmark* 0,72 % 0,10 % 1,80 % 3,50 % 19,38 % 17,08 % 19,16 % 72,50 % 86,30 % 194,10 %
Delta -0,01 % 0,03 % 0,00 % 0,08 % -0,06 % 0,20 % 0,49 % 0,48 % 4,42 % 3,16 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,96 % 32,59 % 21,53 % -13,60 % 39,07 % 8,05 % 33,53 % -0,24 %
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta 1,25 % 5,37 % 1,96 % 2,40 % 6,29 % -2,54 % 2,86 % 1,56 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,23 % 0,09 % -0,56 % 1,29 % 2,07 % -2,47 % 0,13 % 0,29 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,39 % 19,76 % 13,84 %
Categoria 16,63 % 16,86 % 10,64 %
Delta 2,76 % 2,90 % 3,20 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,52 % 0,12 % 0,54 %
Rischio
Volatilità 11,39 % 14,60 % 15,51 %
Volatilità Categoria 10,28 % 13,50 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,49 % -22,75 % -22,75 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,70 % 10,27 % 10,70 %
Sortino 2,59 1,65 1,10
VAR 95 -2,51 % -2,52 % -3,10 %
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -4,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,16 0,76
TEV 0,40 % 0,47 % 0,68 %
Information ratio (IR) 1,31 0,26 0,80
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Indice Omega 1,65 1,57 1,34
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,98
R² 99,89 99,92 99,83
Beta bull 0,98 0,98 0,98
Beta bear 1,01 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,25 -0,60
Kurtosis -0,60 7,19 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR