OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc - LU0336084032

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,14 % 0,25 % 1,21 % 3,86 % 3,65 % 6,14 % 18,19 % 11,93 % 17,01 %
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,49 % 1,38 % 1,17 % 1,22 % 4,35 % 8,92 % 0,75 % 2,33 %
Delta -0,08 % 0,10 % -0,24 % -0,17 % 2,69 % 2,43 % 1,79 % 9,27 % 11,18 % 14,68 %
Benchmark* 0,13 % 0,08 % 0,47 % 2,20 % 0,92 % 1,10 % 4,51 % 4,99 % -7,79 % -0,86 %
Delta -0,16 % 0,06 % -0,23 % -0,99 % 2,94 % 2,55 % 1,64 % 13,20 % 19,72 % 17,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,62 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,08 % 4,57 % -1,97 % 1,12 %
Delta 1,80 % -1,27 % 3,23 % 1,04 % 7,16 % 0,42 % -1,43 % 0,53 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 4,37 % 2,65 %
Categoria 4,85 % 1,87 % 0,32 %
Delta 1,30 % 2,49 % 2,33 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,86 % 3,63 % 4,15 %
Rischio
Volatilità 1,96 % 4,65 % 4,28 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,55 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,28 % 3,03 % 2,99 %
Sortino 2,37 0,54 0,42
VAR 95 -0,42 % -0,90 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,89 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,35 0,29
TEV 4,35 % 4,91 % 4,97 %
Information ratio (IR) 0,20 0,74 0,84
Up Capture Ratio 0,27 0,58 0,52
Down Capture Ratio -0,26 0,35 0,31
Indice Omega 1,79 1,15 1,11
Reattività
Beta 0,02 0,46 0,39
R² 0,17 32,74 22,40
Beta bull 0,19 0,48 0,32
Beta bear -0,08 0,42 0,39
Asimmetria
Skewness -0,69 0,18 -0,27
Kurtosis 2,56 1,82 3,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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