Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,61 % | -0,57 % | 0,09 % | 1,98 % | 4,84 % | 5,07 % | 1,37 % | 10,10 % | 13,78 % |
| Categoria | -0,06 % | -0,50 % | 0,69 % | 1,09 % | 3,39 % | 3,94 % | 4,39 % | -2,68 % | -1,26 % | 2,83 % |
| Delta | -0,26 % | -0,11 % | -1,25 % | -1,00 % | -1,41 % | 0,90 % | 0,67 % | 4,05 % | 11,36 % | 10,95 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,77 % | 0,90 % | 1,18 % | 3,98 % | 3,18 % | 3,71 % | -9,72 % | -7,78 % | -0,18 % |
| Delta | -0,22 % | 0,17 % | -1,46 % | -1,08 % | -2,00 % | 1,66 % | 1,35 % | 11,09 % | 17,88 % | 13,96 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,67 % | -8,02 % | 0,01 % | 9,24 % | 4,99 % | -3,40 % | 1,65 % | 0,07 % |
| Categoria | 5,93 % | -11,15 % | -0,97 % | 2,09 % | 4,55 % | -2,00 % | 1,13 % | 2,22 % |
| Delta | -1,26 % | 3,13 % | 0,98 % | 7,16 % | 0,43 % | -1,40 % | 0,52 % | -2,14 % |
| Benchmark* | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,38 % |
| Delta | -2,16 % | 8,89 % | 2,83 % | 5,25 % | -1,04 % | -3,83 % | 0,99 % | -3,30 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,62 % | 0,66 % | 1,98 % |
| Categoria | 6,57 % | -0,74 % | -0,21 % |
| Delta | 1,05 % | 1,41 % | 2,19 % |
| Benchmark* | 7,18 % | -3,10 % | -1,57 % |
| Delta | 0,44 % | 3,76 % | 3,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,40 % | 5,15 % | 5,20 % |
| Volatilità Categoria | 2,49 % | 3,69 % | 3,67 % |
| Volatilità Benchmark | 4,03 % | 6,27 % | 5,33 % |
| Max drawdown | -0,73 % | -12,91 % | -14,10 % |
| Tempo di recupero | - | 940 j | 1148 j |
| DSR | 1,26 % | 3,70 % | 3,89 % |
| Sortino | 3,06 | -0,41 | 0,23 |
| VAR 95 | -0,43 % | -1,19 % | -0,90 % |
| VAR 99 | -0,55 % | -2,11 % | -2,49 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,60 | -0,30 | 0,17 |
| TEV | 3,36 % | 5,83 % | 5,12 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | 0,64 | 0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,48 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,37 | 0,40 |
| Indice Omega | 1,74 | 0,89 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,41 | 0,51 |
| R² | 30,47 | 24,33 | 27,75 |
| Beta bull | 0,45 | 0,30 | 0,32 |
| Beta bear | 0,59 | 0,42 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,04 | -0,13 | -1,24 |
| Kurtosis | 3,64 | 1,91 | 7,56 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index