Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,23 % 0,69 % 1,77 % 3,75 % 4,29 % 5,99 % 21,12 % 11,86 % 17,76 %
Categoria 0,09 % 0,00 % 0,10 % 1,29 % 2,08 % 1,24 % 3,86 % 8,13 % 0,56 % 3,20 %
Delta 0,03 % 0,22 % 0,59 % 0,48 % 1,67 % 3,06 % 2,14 % 12,99 % 11,30 % 14,56 %
Benchmark* 0,18 % -0,10 % -0,31 % 0,51 % 2,15 % 0,64 % 3,40 % 2,55 % -8,72 % 0,08 %
Delta -0,07 % 0,32 % 0,99 % 1,26 % 1,60 % 3,66 % 2,59 % 18,57 % 20,58 % 17,68 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta 1,55 % -1,20 % 3,25 % 1,02 % 7,16 % 0,41 % -1,41 % 0,54 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,02 % 6,21 % 2,27 %
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 1,46 % 3,25 % 2,10 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 1,27 % 4,72 % 3,97 %
Rischio
Volatilità 1,96 % 4,34 % 4,27 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,28 % 2,61 % 2,99 %
Sortino 2,39 1,30 0,28
VAR 95 -0,42 % -0,83 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,37 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 0,78 0,19
TEV 4,26 % 4,41 % 4,96 %
Information ratio (IR) 0,30 1,07 0,80
Up Capture Ratio 0,31 0,66 0,52
Down Capture Ratio -0,22 0,31 0,31
Indice Omega 1,77 1,36 1,09
Reattività
Beta 0,03 0,49 0,38
0,28 38,83 22,30
Beta bull 0,14 0,59 0,31
Beta bear -0,11 0,34 0,38
Asimmetria
Skewness -0,65 0,47 -0,26
Kurtosis 2,46 1,86 3,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index