Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,17 % 0,10 % 1,82 % 2,71 % 2,60 % 5,59 % 11,22 % 17,24 % 16,46 %
Categoria 0,13 % 0,59 % 0,37 % 0,64 % 0,38 % 0,10 % 4,02 % 2,64 % 2,15 % 2,06 %
Delta -0,01 % -0,42 % -0,27 % 1,18 % 2,33 % 2,49 % 1,57 % 8,58 % 15,09 % 14,41 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,69 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,58 % -2,00 % 1,11 %
Delta 1,74 % -1,27 % 3,24 % 1,04 % 7,15 % 0,40 % -1,40 % 0,54 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,24 % 3,54 % 3,84 %
Categoria 3,23 % 0,46 % 0,62 %
Delta 3,01 % 3,08 % 3,22 %
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta 4,08 % 5,04 % 5,40 %
Rischio
Volatilità 1,66 % 4,63 % 4,47 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,67 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -0,88 % -7,52 % -14,10 %
Tempo di recupero 60 j 288 j 1148 j
DSR 1,04 % 3,02 % 2,96 %
Sortino 2,73 0,32 0,85
VAR 95 -0,36 % -0,90 % -0,83 %
VAR 99 -0,49 % -1,89 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,21 0,57
TEV 4,27 % 5,15 % 5,07 %
Information ratio (IR) 0,95 0,98 1,07
Up Capture Ratio 0,30 0,56 0,58
Down Capture Ratio -0,22 0,33 0,27
Indice Omega 1,81 1,09 1,26
Reattività
Beta 0,03 0,43 0,40
0,71 31,56 21,95
Beta bull 0,05 0,42 0,29
Beta bear -0,03 0,37 0,41
Asimmetria
Skewness -0,39 0,25 -0,12
Kurtosis 0,43 1,88 2,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index