OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc - LU0336084032

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,32 % 0,89 % 0,53 % 2,48 % 0,69 % 6,23 % 2,84 % 11,04 % 14,98 %
Categoria 0,04 % 0,55 % -0,30 % 0,12 % 2,27 % -0,23 % 4,25 % -2,12 % -1,81 % 2,39 %
Delta -0,14 % -0,22 % 1,19 % 0,41 % 0,21 % 0,92 % 1,98 % 4,96 % 12,85 % 12,59 %
Benchmark* 0,06 % 0,82 % -0,72 % -0,17 % 2,17 % -0,54 % 3,53 % -8,79 % -8,78 % -0,79 %
Delta -0,16 % -0,50 % 1,61 % 0,70 % 0,31 % 1,23 % 2,69 % 11,63 % 19,82 % 15,77 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,67 % 5,91 % -11,11 % -0,96 % 2,08 % 4,54 % -2,00 % 1,13 %
Delta 1,75 % -1,24 % 3,10 % 0,97 % 7,16 % 0,45 % -1,40 % 0,53 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,42 % 0,50 % 2,09 %
Categoria 3,67 % -0,81 % -0,27 %
Delta 1,75 % 1,30 % 2,35 %
Benchmark* 2,57 % -3,08 % -1,65 %
Delta 2,85 % 3,57 % 3,74 %
Rischio
Volatilità 2,04 % 5,16 % 5,20 %
Volatilità Categoria 2,30 % 3,68 % 3,66 %
Volatilità Benchmark 3,71 % 6,26 % 5,34 %
Max drawdown -0,88 % -12,88 % -14,10 %
Tempo di recupero - 938 j 1148 j
DSR 1,32 % 3,70 % 3,89 %
Sortino 1,30 -0,49 0,24
VAR 95 -0,43 % -1,19 % -0,90 %
VAR 99 -0,55 % -2,11 % -2,49 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 -0,35 0,18
TEV 3,58 % 5,82 % 5,16 %
Information ratio (IR) 0,80 0,61 0,73
Up Capture Ratio 0,39 0,49 0,59
Down Capture Ratio -0,04 0,38 0,39
Indice Omega 1,33 0,88 1,09
Reattività
Beta 0,19 0,41 0,51
R² 11,41 24,46 27,28
Beta bull 0,10 0,29 0,32
Beta bear 0,43 0,42 0,73
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,13 -1,23
Kurtosis 0,05 1,90 7,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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