Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,24 % 0,80 % 1,71 % 3,59 % 3,72 % 6,74 % 5,28 % 3,59 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,21 % 0,91 % 1,83 % 3,58 % 3,69 % 6,27 % 5,28 % 4,15 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,02 % -0,11 % -0,12 % 0,01 % 0,03 % 0,47 % 0,00 % -0,56 %
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,24 % 0,81 % 1,73 % 3,61 % 3,73 % 6,95 % 5,75 % 4,29 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,02 % -0,01 % -0,22 % -0,47 % -0,71 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,19 % -0,13 % -0,70 % -0,68 % -0,61 % -0,56 % -0,46 % -0,41 %
Categoria 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 % -0,14 %
Delta 0,11 % 0,32 % -0,16 % -0,27 % -0,36 % -0,12 % -0,07 % -0,27 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -0,06 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,10 % -0,01 % 0,00 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 2,12 % 0,99 %
Categoria 3,78 % 1,98 % 1,00 %
Delta -0,05 % 0,14 % -0,01 %
Benchmark* 3,78 % 2,20 % 1,08 %
Delta -0,04 % -0,07 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,25 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,25 % 0,27 %
Max drawdown - -0,49 % -1,85 %
Tempo di recupero - 433 j 1337 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Sortino -2,07 -3,93 -5,13
VAR 95 0,06 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,06 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,29 -0,34
TEV 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) -1,25 -3,12 -5,03
Up Capture Ratio 0,99 0,98 0,98
Down Capture Ratio - 1,24 1,22
Indice Omega 0,52 0,23 0,12
Reattività
Beta 1,06 1,02 1,02
54,46 99,25 99,61
Beta bull 1,06 1,02 1,02
Beta bear - 1,00 1,01
Asimmetria
Skewness 0,89 -0,57 0,47
Kurtosis 3,46 -1,34 -1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester