Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,03 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,85 % 3,30 % 7,99 % 6,50 % 4,72 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,25 % 0,65 % 3,18 % 7,38 % 6,42 % 4,96 %
Delta 0,01 % -0,01 % 0,07 % 0,16 % 0,17 % 0,20 % 0,11 % 0,61 % 0,08 % -0,24 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % -0,16 % -0,42 % -0,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,19 % -0,13 % -0,70 % -0,68 % -0,61 % -0,56 % -0,46 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,02 % 0,12 % 0,33 % -0,15 % -0,26 % -0,35 % -0,11 % -0,06 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % -0,06 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,10 % -0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,37 % 2,52 % 1,22 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,05 % 0,17 % -0,01 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,03 % -0,06 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,25 % -1,63 %
Tempo di recupero - 262 j 1190 j
DSR 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Sortino -1,89 -3,27 -4,83
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,05 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,28 -0,31
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) -2,34 -2,66 -4,41
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,99
Down Capture Ratio - 1,26 1,22
Indice Omega 0,23 0,31 0,15
Reattività
Beta 0,91 1,02 1,02
95,85 98,93 99,60
Beta bull 0,91 1,02 1,02
Beta bear - 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness -0,35 -1,04 0,22
Kurtosis -0,97 -0,27 -1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester