Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,76 % 0,91 % -0,17 % 4,49 % 5,04 % 8,84 % 29,46 % 51,45 % 62,43 %
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,07 % 0,94 % -0,64 % -0,54 % 0,25 % -0,51 % 1,87 % 15,54 % 26,51 % 19,68 %
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,07 % 0,94 % -0,64 % -0,54 % 0,25 % -0,51 % 1,87 % 15,54 % 26,51 % 19,68 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,72 % 26,63 % 8,00 % 2,83 % 17,54 % -8,96 % 13,07 % -0,19 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 1,58 % 14,02 % 5,21 % -0,72 % 6,16 % -7,78 % 6,63 % -4,06 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 1,58 % 14,02 % 5,21 % -0,72 % 6,16 % -7,78 % 6,63 % -4,06 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,56 % 9,25 % 8,70 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 0,91 % 4,82 % 4,30 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 0,91 % 4,82 % 4,30 %
Rischio
Volatilità 6,80 % 10,00 % 9,68 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -3,39 % -17,99 % -17,99 %
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 4,21 % 7,49 % 6,88 %
Sortino 1,08 0,85 0,97
VAR 95 -1,44 % -1,74 % -1,92 %
VAR 99 -2,14 % -6,69 % -3,11 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,64 0,69
TEV 6,03 % 7,49 % 7,19 %
Information ratio (IR) 0,42 0,61 0,55
Up Capture Ratio 0,90 1,29 1,33
Down Capture Ratio 0,49 0,98 1,08
Indice Omega 1,29 1,30 1,31
Reattività
Beta 0,92 1,38 1,30
R² 21,44 47,49 47,32
Beta bull 1,53 1,36 1,30
Beta bear 1,00 1,83 1,49
Asimmetria
Skewness 0,24 -1,77 -1,16
Kurtosis 0,26 9,44 6,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD