Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Niamh Lewis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
21,76 USD
= 21,33 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,59 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,72 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | 3,06 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 29,39 % | 19,94 % |
| Perf. 3 anni | 39,79 % | 24,91 % |
| Perf. 5 anni | 83,55 % | 60,81 % |
| Perf. 8 anni | 106,45 % | 95,77 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,39 % | 18,81 % |
| Perf. 2023 | 11,43 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | 2,94 % | -2,50 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,28 % | 7,44 % |
| Volatilità | 16,03 % | 12,83 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 67 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 67 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 67 | 1 | |
| YTD | 11 / 65 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 65 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 56 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 36 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,09 % | Buono | |
| DSR | 10,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 618,08 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSgA US Value Spotlight Fund I USD |
|
3,06%
|
29,39%
|
39,79%
|
16,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,33%
|
23,74%
|
44,52%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
1,49%
|
30,38%
|
43,54%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
1,49%
|
30,38%
|
43,54%
|
15,88% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF |
|
2,36%
|
17,42%
|
12,50%
|
15,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR