Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

TCW High Yield Sustainable Bond AU
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,54 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -0,42 %
Perf. YTD 2,09 % 2,89 %
Perf. 1 anno 7,54 % 9,62 %
Perf. 3 anni 6,71 % 11,90 %
Perf. 5 anni 16,13 % 15,26 %
Perf. 8 anni 38,17 % 36,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,79 % 6,74 %
Perf. 2022 -8,03 % -5,76 %
Perf. 2021 10,64 % 11,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,69 % 3,32 %
Volatilità 7,19 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,06 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 87 4
3 mesi 74 / 87 4
6 mesi 53 / 84 3
YTD 74 / 87 4
1 anno 71 / 81 4
3 anni 64 / 75 4
5 anni 33 / 63 3
8 anni 19 / 35 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,19 %
Buono
Max drawdown -11,15 %
Scarso
DSR 5,08 %
Medio
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -1,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino 0,09
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW High Yield Sustainable Bond AU
2,09%
7,54%
6,71%
7,19%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
6,01%
9,20%
17,44%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares $ Short H-Y Corp Bd ETF USD Acc
4,10%
10,46%
21,89%
6,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD
3,42%
9,02%
17,12%
6,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,12%
11,08%
15,84%
7,52%
ETF Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-1,44%
5,97%
-
-
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-2,18%
-0,19%
-8,02%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index