Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Gestione per delega
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor (USD)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- James Park(2022-07-01) Oliver Bunn(2022-07-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/11/2023
12,69 USD
= 11,55 EUR
29/11/2023
Performance
| Perf. 29/11/2023 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -8,04 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | -2,67 % | 1,58 % |
| Perf. 1 anno | -4,89 % | 0,27 % |
| Perf. 3 anni | 32,68 % | 3,99 % |
| Perf. 5 anni | 40,39 % | 8,92 % |
| Perf. 8 anni | 23,96 % | 5,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2022 | 23,90 % | -4,70 % |
| Perf. 2021 | 9,86 % | 6,65 % |
| Perf. 2020 | -6,35 % | -0,27 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2023 | ||
| Perf. annualizzata | 13,17 % | 2,01 % |
| Volatilità | 12,59 % | 3,13 % |
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2023
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 225 / 308 | 3 | |
| 3 mesi | 125 / 308 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 302 | 1 | |
| YTD | 20 / 285 | 1 | |
| 1 anno | 100 / 284 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 256 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 191 | 1 | |
| 8 anni | 60 / 112 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,72 % | Buono | |
| DSR | 8,40 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,65 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,56 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 1,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/11/2023 | 27,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 0,78 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS Alternative Trend Ptf I (Acc.) |
|
-2,67%
|
-4,89%
|
32,68%
|
12,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP R(C) |
|
22,10%
|
33,13%
|
77,97%
|
32,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Alternative Style Risk Prem D USD |
|
2,16%
|
-0,66%
|
42,65%
|
9,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allspring Alternative Risk Prem I USD C |
|
-1,55%
|
-3,03%
|
19,54%
|
10,37% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Anima Alto Potenziale Europa A |
|
-1,41%
|
-0,91%
|
4,09%
|
4,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia