Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,16 % | -0,77 % | 2,52 % | 4,97 % | 1,03 % | 5,36 % | 9,51 % | 35,81 % | 38,07 % | 51,58 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,10 % | -0,25 % | 2,23 % | 5,84 % | 3,21 % | 6,57 % | 5,57 % | 11,81 % | 15,03 % |
| Delta | -1,09 % | -0,87 % | 2,77 % | 2,74 % | -4,81 % | 2,15 % | 2,94 % | 30,24 % | 26,26 % | 36,55 % |
| Benchmark* | -0,06 % | 0,10 % | -0,25 % | 2,23 % | 5,84 % | 3,21 % | 6,57 % | 5,57 % | 11,81 % | 15,03 % |
| Delta | -1,09 % | -0,87 % | 2,77 % | 2,74 % | -4,81 % | 2,15 % | 2,94 % | 30,24 % | 26,26 % | 36,55 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,04 % | 23,90 % | 9,86 % | -6,35 % | 8,68 % | 3,16 % | -6,17 % | 1,05 % |
| Categoria | 3,83 % | -4,65 % | 6,65 % | -0,11 % | 7,10 % | -4,82 % | 1,12 % | 0,82 % |
| Delta | -4,86 % | 28,56 % | 3,21 % | -6,24 % | 1,57 % | 7,99 % | -7,29 % | 0,24 % |
| Benchmark* | 3,83 % | -4,65 % | 6,65 % | -0,11 % | 7,10 % | -4,82 % | 1,12 % | 0,82 % |
| Delta | -4,86 % | 28,56 % | 3,21 % | -6,24 % | 1,57 % | 7,99 % | -7,29 % | 0,24 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,79 % | 11,17 % | 6,78 % |
| Categoria | 6,60 % | 1,87 % | 2,27 % |
| Delta | 4,19 % | 9,30 % | 4,51 % |
| Benchmark* | 6,60 % | 1,87 % | 2,27 % |
| Delta | 4,19 % | 9,30 % | 4,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,32 % | 13,11 % | 12,79 % |
| Volatilità Categoria | 2,59 % | 2,85 % | 4,21 % |
| Volatilità Benchmark | 2,59 % | 2,85 % | 4,21 % |
| Max drawdown | -9,95 % | -19,72 % | -19,72 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,10 % | 9,13 % | 9,09 % |
| Sortino | 0,87 | 1,07 | 0,68 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,63 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -4,65 % | -4,71 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,75 | 0,48 |
| TEV | 10,34 % | 13,03 % | 13,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | 0,71 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,81 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | -0,52 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,33 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,63 | 0,31 |
| R² | 1,40 | 1,86 | 1,04 |
| Beta bull | 0,68 | 1,83 | 0,16 |
| Beta bear | -0,53 | 1,38 | 0,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -0,35 | -0,37 |
| Kurtosis | 4,19 | 1,65 | 1,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Alternative Trend Ptf I (Acc.)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia