Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,30 % | -1,75 % | 1,08 % | 3,16 % | 2,94 % | 3,31 % | 6,22 % | -6,55 % | 19,27 % | 32,49 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | 0,32 % | 4,57 % | 4,71 % | 4,53 % | 9,93 % | 16,43 % | 15,84 % | 25,22 % |
| Delta | -1,08 % | -1,38 % | 0,77 % | -1,41 % | -1,77 % | -1,22 % | -3,71 % | -22,98 % | 3,43 % | 7,27 % |
| Benchmark* | -0,23 % | -0,36 % | 0,32 % | 4,57 % | 4,71 % | 4,53 % | 9,93 % | 16,43 % | 15,84 % | 25,22 % |
| Delta | -1,08 % | -1,38 % | 0,77 % | -1,41 % | -1,77 % | -1,22 % | -3,71 % | -22,98 % | 3,43 % | 7,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,25 % | 4,48 % | -1,04 % | 23,90 % | 9,86 % | -6,35 % | 8,68 % | 3,16 % |
| Categoria | 3,00 % | 5,48 % | 4,00 % | -4,12 % | 6,72 % | 0,16 % | 7,21 % | -4,75 % |
| Delta | -16,25 % | -1,00 % | -5,03 % | 28,02 % | 3,14 % | -6,51 % | 1,47 % | 7,91 % |
| Benchmark* | 3,00 % | 5,48 % | 4,00 % | -4,12 % | 6,72 % | 0,16 % | 7,21 % | -4,75 % |
| Delta | -16,25 % | -1,00 % | -5,03 % | 28,02 % | 3,14 % | -6,51 % | 1,47 % | 7,91 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,51 % | -2,37 % | 3,40 % |
| Categoria | 9,58 % | 5,16 % | 3,04 % |
| Delta | -6,08 % | -7,53 % | 0,35 % |
| Benchmark* | 9,58 % | 5,16 % | 3,04 % |
| Delta | -6,08 % | -7,53 % | 0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,31 % | 10,19 % | 12,10 % |
| Volatilità Categoria | 3,54 % | 3,66 % | 3,33 % |
| Volatilità Benchmark | 3,54 % | 3,66 % | 3,33 % |
| Max drawdown | -6,43 % | -20,36 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 119 j | - | - |
| DSR | 5,68 % | 8,26 % | 8,83 % |
| Sortino | 0,27 | -0,65 | 0,17 |
| VAR 95 | -1,59 % | -2,81 % | -3,06 % |
| VAR 99 | -3,88 % | -4,99 % | -4,87 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,52 | 0,12 |
| TEV | 8,11 % | 9,27 % | 11,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | -0,81 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,65 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,32 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,83 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 1,17 | 0,91 |
| R² | 7,23 | 17,71 | 6,35 |
| Beta bull | -0,60 | 0,74 | 0,82 |
| Beta bear | 1,33 | 1,72 | 1,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | -0,88 | -0,31 |
| Kurtosis | 5,33 | 3,01 | 2,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Alternative Trend Ptf I (Acc.)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia