Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % 2,09 % 8,58 % 12,34 % 15,89 % 16,06 % 17,93 % -0,47 % 33,58 % 49,41 %
Categoria -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta -0,78 % 1,60 % 7,17 % 11,75 % 11,87 % 10,69 % 11,15 % -14,04 % 8,86 % 7,00 %
Benchmark* -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta -0,78 % 1,60 % 7,17 % 11,75 % 11,87 % 10,69 % 11,15 % -14,04 % 8,86 % 7,00 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -13,25 % 4,48 % -1,04 % 23,90 % 9,86 % -6,35 % 8,68 % 3,16 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -8,94 % -8,13 % -3,82 % 20,35 % -1,52 % -5,17 % 2,24 % -0,71 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -8,94 % -8,13 % -3,82 % 20,35 % -1,52 % -5,17 % 2,24 % -0,71 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,48 % -1,44 % 4,30 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 2,83 % -5,87 % -0,09 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 2,83 % -5,87 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 9,53 % 10,24 % 12,21 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -6,43 % -20,36 % -25,87 %
Tempo di recupero 119 j - -
DSR 6,23 % 8,12 % 8,85 %
Sortino 1,04 -0,53 0,25
VAR 95 -1,75 % -2,74 % -3,06 %
VAR 99 -3,88 % -4,99 % -4,87 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,42 0,18
TEV 8,23 % 7,92 % 9,50 %
Information ratio (IR) 0,54 -0,77 -0,04
Up Capture Ratio 1,69 1,22 1,65
Down Capture Ratio 1,44 1,85 1,90
Indice Omega 1,30 0,86 1,10
Reattività
Beta 1,49 1,34 1,62
R² 28,49 43,04 46,25
Beta bull 1,65 0,98 1,27
Beta bear 0,99 1,33 1,65
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,77 -0,32
Kurtosis 2,32 2,79 1,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD