Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,48 % | 0,36 % | 6,98 % | 5,78 % | -0,64 % | 2,98 % | 3,83 % | 26,65 % | 29,08 % | 42,56 % |
| Categoria | 0,38 % | 0,49 % | 2,30 % | 2,30 % | 1,83 % | 5,63 % | 7,08 % | 6,25 % | 13,25 % | 18,03 % |
| Delta | 1,11 % | -0,13 % | 4,68 % | 3,48 % | -2,48 % | -2,65 % | -3,26 % | 20,40 % | 15,83 % | 24,53 % |
| Benchmark* | 0,38 % | 0,49 % | 2,30 % | 2,30 % | 1,83 % | 5,63 % | 7,08 % | 6,25 % | 13,25 % | 18,03 % |
| Delta | 1,11 % | -0,13 % | 4,68 % | 3,48 % | -2,48 % | -2,65 % | -3,26 % | 20,40 % | 15,83 % | 24,53 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,04 % | 23,90 % | 9,86 % | -6,35 % | 8,68 % | 3,16 % | -6,17 % | 1,05 % |
| Categoria | 3,90 % | -4,29 % | 7,02 % | 0,26 % | 7,26 % | -4,65 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Delta | -4,93 % | 28,19 % | 2,84 % | -6,61 % | 1,42 % | 7,81 % | -6,88 % | 0,24 % |
| Benchmark* | 3,90 % | -4,29 % | 7,02 % | 0,26 % | 7,26 % | -4,65 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Delta | -4,93 % | 28,19 % | 2,84 % | -6,61 % | 1,42 % | 7,81 % | -6,88 % | 0,24 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,88 % | 5,81 % | 4,10 % |
| Categoria | 6,20 % | 1,20 % | 2,21 % |
| Delta | -16,08 % | 4,60 % | 1,89 % |
| Benchmark* | 6,20 % | 1,20 % | 2,21 % |
| Delta | -16,08 % | 4,60 % | 1,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,04 % | 13,37 % | 12,40 % |
| Volatilità Categoria | 2,95 % | 2,97 % | 4,21 % |
| Volatilità Benchmark | 2,95 % | 2,97 % | 4,21 % |
| Max drawdown | -10,11 % | -19,72 % | -19,72 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,84 % | 9,52 % | 8,95 % |
| Sortino | -1,55 | 0,39 | 0,34 |
| VAR 95 | -2,81 % | -3,63 % | -3,33 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -4,65 % | -4,71 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,37 | 0,28 | 0,25 |
| TEV | 9,19 % | 13,17 % | 12,72 % |
| Information ratio (IR) | -1,74 | 0,35 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,58 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 2,14 | -0,19 | 0,15 |
| Indice Omega | 0,62 | 1,15 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,43 | 0,80 | 0,28 |
| R² | 17,71 | 3,17 | 0,88 |
| Beta bull | 1,90 | 2,00 | 0,24 |
| Beta bear | 1,85 | 2,02 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,25 | -0,34 |
| Kurtosis | 2,83 | 1,33 | 1,80 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Alternative Trend Ptf I (Acc.)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia