Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ Global High Equity Income Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
63,11 USD
= 61,60 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 3,19 % | -1,36 % |
| Perf. YTD | 2,35 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 14,28 % | 17,01 % |
| Perf. 3 anni | 20,87 % | 16,08 % |
| Perf. 5 anni | 28,08 % | 46,67 % |
| Perf. 8 anni | 51,60 % | 86,62 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,70 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | 12,93 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -1,87 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,37 % | 3,74 % |
| Volatilità | 12,13 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 226 / 2079 | 1 | |
| 3 mesi | 1522 / 2066 | 3 | |
| 6 mesi | 1809 / 2051 | 4 | |
| YTD | 1633 / 1924 | 4 | |
| 1 anno | 1633 / 1924 | 4 | |
| 3 anni | 480 / 1543 | 2 | |
| 5 anni | 1028 / 1147 | 4 | |
| 8 anni | 646 / 693 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,74 % | Buono | |
| DSR | 8,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -2,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 2,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust Gb Eq Inc A Acc USD |
|
2,35%
|
14,28%
|
20,87%
|
12,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
-0,76%
|
36,14%
|
48,88%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
0,74%
|
26,09%
|
55,43%
|
11,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
0,33%
|
19,26%
|
30,05%
|
12,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
1,93%
|
24,13%
|
33,83%
|
12,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR