Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % -0,12 % -3,05 % 3,26 % 9,92 % 18,90 % 27,66 % 73,97 % 91,07 % 101,44 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,15 % -1,76 % -4,67 % 1,58 % -4,98 % 5,36 % 12,65 % 23,44 % 47,63 % 2,27 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,16 % -2,35 % -6,01 % -0,74 % -8,53 % 0,49 % 6,60 % 1,94 % 8,22 % -66,01 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,67 % 11,70 % 12,93 % -1,87 % 18,59 % -13,83 % 17,86 % -6,97 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 18,02 % -4,82 % -1,20 % 14,43 % -4,24 % -22,56 % -7,68 % 0,78 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,60 % -14,52 % -6,55 % 11,20 % -13,39 % -19,94 % -12,26 % -2,59 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,88 % 18,86 % 13,68 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 13,45 % 5,39 % 6,67 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,72 % 0,24 % 1,36 %
Rischio
Volatilità 8,57 % 10,95 % 11,83 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -4,78 % -14,07 % -15,74 %
Tempo di recupero 50 j 103 j 617 j
DSR 4,42 % 7,80 % 8,31 %
Sortino 5,84 2,06 1,39
VAR 95 -1,38 % -2,37 % -2,66 %
VAR 99 -2,84 % -3,13 % -4,08 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,01 1,47 0,98
TEV 9,54 % 10,64 % 11,04 %
Information ratio (IR) 0,91 0,02 0,12
Up Capture Ratio 0,65 0,64 0,63
Down Capture Ratio 0,05 0,38 0,45
Indice Omega 2,67 1,72 1,44
Reattività
Beta 0,42 0,52 0,55
R² 25,15 38,26 40,84
Beta bull 0,44 0,32 0,39
Beta bear 0,71 0,71 0,72
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,66 -0,98
Kurtosis 0,17 8,72 3,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR