Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,37 % 3,10 % 2,54 % 12,48 % 23,96 % 26,25 % 85,03 % 92,43 % 113,91 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 0,02 % -2,02 % 2,64 % 2,92 % 6,66 % 10,82 % 13,87 % 36,10 % 59,52 % 8,36 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,63 % -3,30 % 3,18 % 1,56 % 4,90 % 6,13 % 9,61 % 16,51 % 24,62 % -62,08 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,67 % 11,70 % 12,93 % -1,87 % 18,59 % -13,83 % 17,86 % -6,97 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 18,01 % -4,83 % -1,20 % 14,39 % -4,25 % -22,58 % -7,66 % 0,83 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,60 % -14,52 % -6,55 % 11,20 % -13,39 % -19,94 % -12,26 % -2,59 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,20 % 21,93 % 13,99 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 15,91 % 6,85 % 7,78 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 11,26 % 1,69 % 2,57 %
Rischio
Volatilità 8,49 % 10,66 % 11,77 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -4,78 % -14,07 % -15,74 %
Tempo di recupero 50 j 103 j 617 j
DSR 4,45 % 7,45 % 8,25 %
Sortino 5,64 2,57 1,43
VAR 95 -1,38 % -1,79 % -2,66 %
VAR 99 -2,84 % -3,13 % -4,08 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,96 1,80 1,01
TEV 10,25 % 10,67 % 11,04 %
Information ratio (IR) 1,10 0,16 0,23
Up Capture Ratio 0,61 0,65 0,64
Down Capture Ratio -0,06 0,32 0,43
Indice Omega 2,57 1,85 1,43
Reattività
Beta 0,34 0,50 0,54
R² 16,89 35,39 40,43
Beta bull 0,37 0,30 0,39
Beta bear 0,48 0,68 0,72
Asimmetria
Skewness -0,11 -1,73 -0,97
Kurtosis 0,17 9,93 3,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR