Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -0,10 % 0,45 %
Perf. YTD 1,51 % 1,72 %
Perf. 1 anno 30,40 % 20,23 %
Perf. 3 anni 43,67 % 25,06 %
Perf. 5 anni 97,63 % 60,84 %
Perf. 8 anni 193,02 % 96,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 29,41 % 18,81 %
Perf. 2023 27,94 % 7,05 %
Perf. 2022 -17,12 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,13 % 7,44 %
Volatilità 15,88 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,56 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 67 1
3 mesi 1 / 67 1
6 mesi 11 / 67 1
YTD 3 / 65 1
1 anno 3 / 65 1
3 anni 5 / 56 1
5 anni 2 / 49 1
8 anni 1 / 36 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,88 %
Pessimo
Max drawdown -19,77 %
Pessimo
DSR 10,36 %
Scarso
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -3,75 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 0,85
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/03/2017 1,22 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
1,51%
30,40%
43,67%
15,88%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SSgA US Value Spotlight Fund I USD
3,00%
29,32%
37,80%
16,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
3,00%
29,32%
37,80%
16,03%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc -
1,26%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR