Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/01/2025
17,97 CHF
= 19,06 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,49 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 0,26 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 0,55 % | 14,38 % |
| Perf. 3 anni | -10,31 % | 6,89 % |
| Perf. 5 anni | -4,74 % | 12,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -20,50 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,43 % | 1,17 % |
| Volatilità | 15,05 % | 6,69 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 73 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 105 | 3 | |
| YTD | 49 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 105 | 2 | |
| 3 anni | 59 / 88 | 3 | |
| 5 anni | 68 / 74 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,05 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,31 % | Scarso | |
| DSR | 10,76 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,47 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 101,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,26%
|
0,55%
|
-10,31%
|
15,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
3,07%
|
19,72%
|
12,46%
|
13,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
3,07%
|
19,72%
|
12,46%
|
13,39% | ||
| Fondo più consultato | MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR |
|
2,21%
|
14,86%
|
20,23%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market