Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | -0,05 % | -6,78 % | -6,62 % | -4,86 % | -6,93 % | -7,34 % | 13,73 % | 17,35 % | 2,90 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,63 % | -3,22 % | -4,44 % | -2,46 % | -3,91 % | -1,75 % | 2,43 % | 14,54 % | 11,17 % |
| Delta | 0,29 % | -0,68 % | -3,55 % | -2,19 % | -2,40 % | -3,02 % | -5,59 % | 11,30 % | 2,81 % | -8,27 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 0,63 % | -3,22 % | -4,44 % | -2,46 % | -3,91 % | -1,75 % | 2,43 % | 14,54 % | 11,17 % |
| Delta | 0,29 % | -0,68 % | -3,55 % | -2,19 % | -2,40 % | -3,02 % | -5,59 % | 11,30 % | 2,81 % | -8,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,42 % | 2,44 % | 16,62 % | 19,43 % | -29,79 % | 8,60 % | -1,65 % | -9,10 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,89 % | -4,19 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | 6,92 % | -1,45 % | 20,81 % | 12,40 % | -30,09 % | 1,30 % | 3,05 % | -10,90 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,89 % | -4,19 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | 6,92 % | -1,45 % | 20,81 % | 12,40 % | -30,09 % | 1,30 % | 3,05 % | -10,90 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,90 % | 8,97 % | 5,00 % |
| Categoria | 0,47 % | 1,71 % | 3,70 % |
| Delta | 0,43 % | 7,26 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 0,47 % | 1,71 % | 3,70 % |
| Delta | 0,43 % | 7,26 % | 1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,01 % | 11,59 % | 10,79 % |
| Volatilità Categoria | 3,59 % | 3,05 % | 3,23 % |
| Volatilità Benchmark | 3,59 % | 3,05 % | 3,23 % |
| Max drawdown | -5,10 % | -14,60 % | -23,29 % |
| Tempo di recupero | 112 j | 487 j | 701 j |
| DSR | 6,22 % | 8,24 % | 7,64 % |
| Sortino | -0,40 | 0,78 | 0,48 |
| VAR 95 | -1,83 % | -2,89 % | -2,59 % |
| VAR 99 | -3,10 % | -5,11 % | -3,96 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,55 | 0,34 |
| TEV | 7,92 % | 11,57 % | 11,11 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,62 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | 0,36 | 0,08 |
| Down Capture Ratio | 0,02 | -0,72 | -0,54 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,24 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,52 | 0,17 |
| R² | 6,28 | 1,86 | 0,25 |
| Beta bull | 1,32 | 1,85 | 0,41 |
| Beta bear | 1,72 | 1,71 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,51 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,25 | 1,65 | 1,46 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Diversified Risk A Acc USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia