Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74 % | -0,69 % | 2,90 % | 2,68 % | 1,08 % | 12,06 % | 8,90 % | 39,96 % | 10,53 % | 11,74 % |
| Categoria | 0,38 % | 0,49 % | 2,30 % | 2,30 % | 1,83 % | 5,63 % | 7,08 % | 6,25 % | 13,25 % | 18,03 % |
| Delta | 0,36 % | -1,18 % | 0,60 % | 0,37 % | -0,75 % | 6,43 % | 1,82 % | 33,70 % | -2,72 % | -6,29 % |
| Benchmark* | 0,38 % | 0,49 % | 2,30 % | 2,30 % | 1,83 % | 5,63 % | 7,08 % | 6,25 % | 13,25 % | 18,03 % |
| Delta | 0,36 % | -1,18 % | 0,60 % | 0,37 % | -0,75 % | 6,43 % | 1,82 % | 33,70 % | -2,72 % | -6,29 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44 % | 16,62 % | 19,43 % | -29,79 % | 8,60 % | -1,65 % | -9,10 % | 7,54 % |
| Categoria | 3,90 % | -4,29 % | 7,02 % | 0,26 % | 7,26 % | -4,65 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Delta | -1,46 % | 20,91 % | 12,41 % | -30,05 % | 1,35 % | 3,00 % | -9,81 % | 6,72 % |
| Benchmark* | 3,90 % | -4,29 % | 7,02 % | 0,26 % | 7,26 % | -4,65 % | 0,71 % | 0,82 % |
| Delta | -1,46 % | 20,91 % | 12,41 % | -30,05 % | 1,35 % | 3,00 % | -9,81 % | 6,72 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,09 % | 12,41 % | 1,60 % |
| Categoria | 6,20 % | 1,20 % | 2,21 % |
| Delta | -3,11 % | 11,20 % | -0,61 % |
| Benchmark* | 6,20 % | 1,20 % | 2,21 % |
| Delta | -3,11 % | 11,20 % | -0,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,27 % | 11,81 % | 11,46 % |
| Volatilità Categoria | 2,95 % | 2,97 % | 4,21 % |
| Volatilità Benchmark | 2,95 % | 2,97 % | 4,21 % |
| Max drawdown | -7,27 % | -14,60 % | -33,49 % |
| Tempo di recupero | 83 j | 487 j | 950 j |
| DSR | 5,93 % | 8,02 % | 8,46 % |
| Sortino | -0,13 | 1,29 | 0,07 |
| VAR 95 | -1,83 % | -2,74 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -2,91 % | -5,11 % | -5,11 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,87 | 0,05 |
| TEV | 8,91 % | 11,96 % | 11,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | 0,94 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | -0,21 | 0,33 | 0,04 |
| Down Capture Ratio | -0,97 | -1,19 | -0,22 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,39 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,13 | 0,30 | 0,46 |
| R² | 0,21 | 0,56 | 2,93 |
| Beta bull | 0,43 | 1,73 | -0,02 |
| Beta bear | 1,89 | 1,77 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,42 | -0,53 |
| Kurtosis | 0,05 | 1,54 | 2,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Diversified Risk A Acc USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia