Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | 0,43 % | -1,17 % | 4,51 % | 4,75 % | 11,52 % | 17,08 % | 46,53 % | 17,20 % | 21,59 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,75 % | 0,13 % | 2,57 % | 6,34 % | 3,88 % | 7,06 % | 5,82 % | 13,36 % | 16,08 % |
| Delta | -0,66 % | -0,32 % | -1,30 % | 1,94 % | -1,59 % | 7,64 % | 10,03 % | 40,71 % | 3,84 % | 5,51 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,75 % | 0,13 % | 2,57 % | 6,34 % | 3,88 % | 7,06 % | 5,82 % | 13,36 % | 16,08 % |
| Delta | -0,66 % | -0,32 % | -1,30 % | 1,94 % | -1,59 % | 7,64 % | 10,03 % | 40,71 % | 3,84 % | 5,51 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44 % | 16,62 % | 19,43 % | -29,79 % | 8,60 % | -1,65 % | -9,10 % | 7,54 % |
| Categoria | 3,82 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,81 % |
| Delta | -1,38 % | 21,28 % | 12,78 % | -29,73 % | 1,53 % | 3,21 % | -10,25 % | 6,72 % |
| Benchmark* | 3,82 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,81 % |
| Delta | -1,38 % | 21,28 % | 12,78 % | -29,73 % | 1,53 % | 3,21 % | -10,25 % | 6,72 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,88 % | 14,81 % | 3,30 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,89 % | 2,29 % |
| Delta | 11,21 % | 12,92 % | 1,01 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,89 % | 2,29 % |
| Delta | 11,21 % | 12,92 % | 1,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,16 % | 11,80 % | 11,45 % |
| Volatilità Categoria | 2,57 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,57 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -7,27 % | -14,60 % | -33,49 % |
| Tempo di recupero | 83 j | 487 j | 950 j |
| DSR | 6,48 % | 7,91 % | 8,36 % |
| Sortino | 2,18 | 1,70 | 0,32 |
| VAR 95 | -2,00 % | -2,74 % | -2,74 % |
| VAR 99 | -3,96 % | -5,11 % | -5,11 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,54 | 1,14 | 0,24 |
| TEV | 9,73 % | 11,89 % | 11,34 % |
| Information ratio (IR) | 1,16 | 1,09 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,66 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | -1,73 | -1,16 | 0,10 |
| Indice Omega | 1,69 | 1,52 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,31 | 0,37 | 0,57 |
| R² | 0,79 | 0,82 | 4,42 |
| Beta bull | 0,51 | 2,22 | 0,01 |
| Beta bear | -0,46 | 1,15 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,47 | -0,56 |
| Kurtosis | 1,80 | 1,61 | 2,05 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Diversified Risk A Acc USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia