Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -0,09 % | 0,18 % | -0,70 % | 0,94 % | -0,08 % | 3,43 % | 2,41 % | 0,81 % | 8,12 % |
| Categoria | 0,46 % | 1,00 % | 5,65 % | -4,82 % | -1,34 % | -2,38 % | 4,42 % | 9,20 % | 17,87 % | 23,20 % |
| Delta | -0,50 % | -1,09 % | -5,48 % | 4,12 % | 2,28 % | 2,30 % | -0,98 % | -6,79 % | -17,06 % | -15,08 % |
| Benchmark* | 0,34 % | 0,63 % | 4,85 % | -8,46 % | -4,24 % | -6,34 % | 3,35 % | 17,64 % | 34,18 % | 58,30 % |
| Delta | -0,37 % | -0,71 % | -4,67 % | 7,76 % | 5,18 % | 6,26 % | 0,09 % | -15,23 % | -33,37 % | -50,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,80 % | -0,13 % | -8,80 % | 1,53 % | 6,40 % | -0,87 % | -2,48 % | 8,57 % |
| Categoria | 12,57 % | 4,73 % | -12,12 % | 8,78 % | 1,17 % | 16,15 % | -2,29 % | -0,37 % |
| Delta | -7,78 % | -4,86 % | 3,32 % | -7,25 % | 5,23 % | -17,03 % | -0,19 % | 8,94 % |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -12,32 % | -10,70 % | 0,92 % | -16,95 % | 2,81 % | -21,21 % | -2,98 % | 9,51 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,96 % | 0,42 % | 0,37 % |
| Categoria | 3,81 % | 1,42 % | 2,99 % |
| Delta | 0,14 % | -1,00 % | -2,61 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,14 % | 5,91 % |
| Delta | -0,05 % | -3,72 % | -5,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,30 % | 4,28 % | 4,00 % |
| Volatilità Categoria | 8,62 % | 7,36 % | 7,07 % |
| Volatilità Benchmark | 10,96 % | 9,30 % | 8,65 % |
| Max drawdown | -2,75 % | -6,81 % | -10,93 % |
| Tempo di recupero | - | 648 j | - |
| DSR | 2,35 % | 3,17 % | 2,89 % |
| Sortino | 0,30 | -0,71 | -0,34 |
| VAR 95 | -0,70 % | -0,94 % | -0,78 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -1,55 % | -1,46 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,52 | -0,25 |
| TEV | 10,79 % | 10,37 % | 9,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | -0,36 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,01 | 0,08 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | -0,01 | 0,08 |
| Indice Omega | 1,05 | 0,83 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,06 | -0,02 | 0,06 |
| R² | 4,13 | 0,11 | 1,68 |
| Beta bull | -0,01 | -0,05 | 0,03 |
| Beta bear | 0,02 | -0,02 | 0,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | 0,15 | 0,17 |
| Kurtosis | 0,54 | 1,93 | 1,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPM IF Global Macro A Acc EUR H
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market