Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 3,21 % -0,42 % 0,07 % 8,76 % 18,80 % 18,08 % 40,66 % 36,66 % 58,38 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,36 % 0,81 % -0,88 % 0,45 % 2,94 % 5,66 % 5,69 % -8,28 % 3,75 % -47,17 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,01 % -0,46 % -0,34 % -0,91 % 1,17 % 0,97 % 1,44 % -27,87 % -31,15 % -117,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,11 % 18,53 % 3,46 % -6,35 % 19,70 % -9,71 % 18,40 % -3,00 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -6,76 % 2,00 % -10,68 % 9,92 % -3,14 % -18,46 % -7,12 % 4,80 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,18 % -7,69 % -16,03 % 6,73 % -12,28 % -15,82 % -11,73 % 1,38 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,16 % 12,64 % 7,04 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 7,87 % -2,44 % 0,84 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 3,22 % -7,59 % -4,37 %
Rischio
Volatilità 7,82 % 9,71 % 10,40 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -4,28 % -13,34 % -13,34 %
Tempo di recupero 41 j 427 j 427 j
DSR 4,10 % 6,84 % 7,28 %
Sortino 4,16 1,44 0,67
VAR 95 -1,37 % -1,92 % -2,09 %
VAR 99 -2,19 % -4,47 % -3,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 1,02 0,47
TEV 6,38 % 7,57 % 7,55 %
Information ratio (IR) 0,51 -1,00 -0,58
Up Capture Ratio 0,78 0,62 0,62
Down Capture Ratio 0,52 0,60 0,61
Indice Omega 2,10 1,44 1,19
Reattività
Beta 0,60 0,61 0,64
R² 61,04 64,63 70,65
Beta bull 0,37 0,57 0,63
Beta bear 0,70 0,66 0,69
Asimmetria
Skewness 0,38 -1,07 -0,41
Kurtosis 0,69 5,89 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR