Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 1,92 % 3,07 % 2,94 % 16,33 % 20,68 % 20,97 % 43,14 % 46,83 % 62,93 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,27 % 0,28 % 1,45 % 1,26 % 1,43 % 7,13 % 5,96 % -7,39 % 3,39 % -36,24 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,29 % -0,30 % 0,11 % -1,06 % -2,12 % 2,27 % -0,09 % -28,89 % -36,03 % -104,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,11 % 18,53 % 3,46 % -6,35 % 19,70 % -9,71 % 18,40 % -3,00 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -6,76 % 2,01 % -10,68 % 9,96 % -3,13 % -18,44 % -7,15 % 4,75 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,18 % -7,69 % -16,03 % 6,73 % -12,28 % -15,82 % -11,73 % 1,38 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,97 % 11,66 % 7,27 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 3,54 % -1,81 % 0,26 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,18 % -6,97 % -5,06 %
Rischio
Volatilità 8,03 % 9,85 % 10,41 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -4,28 % -13,34 % -13,34 %
Tempo di recupero 41 j 427 j 427 j
DSR 4,28 % 6,97 % 7,26 %
Sortino 3,72 1,27 0,71
VAR 95 -1,60 % -1,94 % -2,09 %
VAR 99 -2,19 % -4,47 % -3,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,90 0,50
TEV 7,10 % 7,72 % 7,58 %
Information ratio (IR) -0,17 -0,90 -0,67
Up Capture Ratio 0,68 0,61 0,61
Down Capture Ratio 0,47 0,59 0,61
Indice Omega 2,02 1,42 1,22
Reattività
Beta 0,57 0,61 0,63
R² 52,72 65,16 70,61
Beta bull 0,47 0,56 0,63
Beta bear 0,73 0,67 0,69
Asimmetria
Skewness 0,34 -1,05 -0,42
Kurtosis 0,51 5,49 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR