Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,06 % 0,00 % 0,38 % 1,30 % 0,58 % 2,73 % 6,81 % 9,83 % 5,57 %
Categoria 0,24 % 0,62 % -1,04 % -1,24 % -0,30 % -1,43 % 3,72 % 3,26 % 3,50 % 4,83 %
Delta -0,24 % -0,56 % 1,04 % 1,62 % 1,60 % 2,01 % -0,99 % 3,55 % 6,33 % 0,74 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,86 % 3,19 % -1,30 % -0,10 % 0,42 % 1,32 % -2,40 % 1,03 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -1,17 % -1,73 % 8,00 % -2,01 % -0,27 % -5,96 % -1,44 % 3,20 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,59 % 1,21 % 10,10 % -2,03 % 0,47 % -7,50 % -6,30 % 7,09 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % 2,22 % 2,19 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -0,29 % 1,09 % 0,77 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,44 % 3,05 % 3,74 %
Rischio
Volatilità 0,60 % 0,65 % 0,79 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,21 % -1,36 % -2,02 %
Tempo di recupero 21 j 435 j 839 j
DSR 0,42 % 0,45 % 0,37 %
Sortino 0,06 -0,79 2,39
VAR 95 -0,09 % -0,12 % -0,09 %
VAR 99 -0,14 % -0,21 % -0,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,55 1,11
TEV 7,10 % 6,85 % 6,70 %
Information ratio (IR) 0,06 0,44 0,56
Up Capture Ratio 0,03 0,02 0,02
Down Capture Ratio -0,15 -0,09 -0,09
Indice Omega 1,00 0,79 1,66
Reattività
Beta -0,04 -0,03 -0,03
15,77 8,18 5,76
Beta bull -0,09 -0,07 -0,04
Beta bear 0,01 0,01 0,00
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,20 2,30
Kurtosis 0,88 0,70 13,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index