Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,92 % | 1,79 % | 0,66 % | -1,63 % | 0,25 % | 4,88 % | 18,03 % | -10,51 % | 62,93 % | 146,20 % |
| Categoria | 1,83 % | 2,35 % | 2,90 % | -0,55 % | 2,59 % | 12,68 % | 28,12 % | 4,28 % | 86,07 % | 191,91 % |
| Delta | 1,09 % | -0,56 % | -2,25 % | -1,08 % | -2,34 % | -7,80 % | -10,09 % | -14,79 % | -23,14 % | -45,71 % |
| Benchmark* | 1,43 % | 1,72 % | 3,05 % | -2,53 % | 10,11 % | 26,35 % | 44,55 % | 52,68 % | 181,60 % | 414,91 % |
| Delta | 1,49 % | 0,07 % | -2,39 % | 0,90 % | -9,86 % | -21,48 % | -26,52 % | -63,19 % | -118,67 % | -268,71 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,17 % | -28,38 % | 32,68 % | 25,93 % | 40,72 % | -9,55 % | 27,22 % | 3,04 % |
| Categoria | 33,23 % | -32,01 % | 22,62 % | 37,75 % | 37,30 % | -3,33 % | 19,87 % | 11,24 % |
| Delta | -16,06 % | 3,63 % | 10,06 % | -11,83 % | 3,42 % | -6,22 % | 7,35 % | -8,21 % |
| Benchmark* | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % | 15,11 % |
| Delta | -30,77 % | -1,87 % | -8,00 % | -5,70 % | -9,67 % | -11,58 % | 5,73 % | -12,07 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,30 % | -3,76 % | 10,65 % |
| Categoria | 18,92 % | 0,77 % | 13,12 % |
| Delta | -7,62 % | -4,53 % | -2,47 % |
| Benchmark* | 33,42 % | 14,53 % | 23,19 % |
| Delta | -22,12 % | -18,29 % | -12,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,92 % | 21,27 % | 23,48 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 19,31 % | 20,42 % |
| Volatilità Benchmark | 20,99 % | 22,43 % | 22,76 % |
| Max drawdown | -14,84 % | -35,41 % | -40,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | 152 j |
| DSR | 11,79 % | 15,52 % | 16,97 % |
| Sortino | 0,63 | -0,36 | 0,58 |
| VAR 95 | -4,25 % | -5,59 % | -4,97 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -6,36 % | -7,91 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,26 | 0,42 |
| TEV | 17,13 % | 18,16 % | 17,37 % |
| Information ratio (IR) | -1,29 | -1,01 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,58 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,77 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,20 | 0,94 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,62 | 0,74 |
| R² | 37,25 | 43,01 | 51,57 |
| Beta bull | -0,01 | 0,47 | 0,59 |
| Beta bear | 0,88 | 0,64 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,01 | -0,65 |
| Kurtosis | 0,00 | 0,34 | 3,64 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Europe Dynamic Techno A Acc EUR
Az. tecnologia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR