Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,10 % | -0,10 % | 0,10 % | 1,12 % | 1,42 % | 3,96 % | 5,39 % | -0,20 % | -3,30 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,33 % | 0,21 % | -5,58 % | -4,83 % | -6,04 % | 0,78 % | 5,82 % | 8,71 % | 14,69 % |
| Delta | -0,21 % | -0,23 % | -0,31 % | 5,68 % | 5,95 % | 7,46 % | 3,18 % | -0,43 % | -8,91 % | -17,99 % |
| Benchmark* | 0,36 % | -0,36 % | -0,35 % | -7,79 % | -5,46 % | -7,13 % | 0,81 % | 4,26 % | 6,09 % | 15,79 % |
| Delta | -0,36 % | 0,46 % | 0,25 % | 7,89 % | 6,58 % | 8,55 % | 3,15 % | 1,14 % | -6,29 % | -19,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,72 % | 4,02 % | -8,09 % | -2,44 % | 0,88 % | 2,31 % | -2,83 % | 0,29 % |
| Categoria | 10,81 % | 1,42 % | 3,27 % | 7,69 % | -6,26 % | 5,24 % | 5,64 % | -11,39 % |
| Delta | -8,09 % | 2,60 % | -11,36 % | -10,13 % | 7,15 % | -2,93 % | -8,48 % | 11,69 % |
| Benchmark* | 11,51 % | 1,12 % | 2,65 % | 6,85 % | -5,28 % | 5,99 % | 6,78 % | -11,38 % |
| Delta | -8,79 % | 2,90 % | -10,75 % | -9,28 % | 6,16 % | -3,68 % | -9,61 % | 11,67 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,28 % | 1,69 % | 0,04 % |
| Categoria | 0,86 % | 1,81 % | 1,59 % |
| Delta | 3,42 % | -0,11 % | -1,55 % |
| Benchmark* | 1,22 % | 1,41 % | 1,10 % |
| Delta | 3,06 % | 0,29 % | -1,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,36 % | 2,82 % | 2,44 % |
| Volatilità Categoria | 7,65 % | 6,87 % | 6,74 % |
| Volatilità Benchmark | 8,23 % | 7,13 % | 7,01 % |
| Max drawdown | -1,11 % | -4,75 % | -12,16 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 559 j | - |
| DSR | 1,62 % | 1,99 % | 1,80 % |
| Sortino | 0,72 | -0,53 | -0,76 |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,54 % | -0,52 % |
| VAR 99 | -0,90 % | -0,90 % | -0,90 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,37 | -0,56 |
| TEV | 8,00 % | 8,05 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,38 | 0,04 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,17 | -0,03 | -0,05 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | -0,14 | -0,06 |
| Indice Omega | 1,19 | 0,90 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,07 | -0,06 | -0,05 |
| R² | 5,72 | 2,26 | 2,22 |
| Beta bull | -0,03 | -0,02 | -0,05 |
| Beta bear | 0,12 | -0,03 | -0,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | 0,10 | 0,12 |
| Kurtosis | 0,74 | -0,01 | 0,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Low Dur Gbl IG Crdt E EUR Acc
Obblig. Dollaro US breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index