Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -1,38 % 1,10 % 0,80 % -0,29 % -0,08 % 4,53 % 11,07 % 12,06 % 12,35 %
Categoria 0,06 % -0,16 % -0,49 % 0,29 % -0,46 % -0,93 % 4,40 % 10,01 % 11,78 % 10,63 %
Delta -0,37 % -1,22 % 1,58 % 0,51 % 0,16 % 0,85 % 0,14 % 1,07 % 0,28 % 1,72 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,29 % 8,16 % 6,93 % 5,42 %
Delta -0,31 % -1,42 % 0,91 % 0,16 % -1,71 % -0,92 % 1,25 % 2,92 % 5,13 % 6,93 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,56 % 7,45 % 4,40 % 3,68 % -0,29 % 2,95 % 2,95 % -9,00 %
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta -4,76 % 0,70 % 4,47 % -1,11 % 3,11 % -1,52 % 1,70 % -2,63 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,26 % 4,20 % 4,42 % 4,26 % 0,26 % 3,43 % 3,41 % -8,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,18 % 3,15 % 2,18 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta -1,52 % -0,30 % -0,36 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,21 % 0,57 % 0,87 %
Rischio
Volatilità 5,61 % 5,77 % 5,43 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -3,84 % -6,17 % -6,17 %
Tempo di recupero - 216 j 216 j
DSR 4,02 % 4,05 % 3,75 %
Sortino -0,05 0,14 0,23
VAR 95 -1,08 % -1,21 % -1,20 %
VAR 99 -1,71 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,10 0,16
TEV 5,60 % 5,78 % 5,44 %
Information ratio (IR) -0,04 0,10 0,16
Up Capture Ratio 1,01 0,50 0,50
Down Capture Ratio - -27,37 -5,46
Indice Omega 1,00 1,04 1,07
Reattività
Beta 12,39 -0,90 0,11
1,84 0,11 0,00
Beta bull 12,39 3,83 3,83
Beta bear - -5,19 10,10
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,01 0,22
Kurtosis -0,44 0,12 1,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester