Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,07 % | 0,23 % | 1,97 % | 5,66 % | 3,04 % | 8,63 % | -0,10 % | 13,04 % | 9,78 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,04 % | -0,24 % | 0,54 % | 4,40 % | 0,57 % | 5,98 % | 0,25 % | 3,84 % | 8,16 % |
| Delta | 0,01 % | 0,03 % | 0,48 % | 1,42 % | 1,26 % | 2,47 % | 2,65 % | -0,36 % | 9,20 % | 1,62 % |
| Benchmark* | 0,34 % | -0,18 % | -1,24 % | -0,52 % | 4,75 % | -1,61 % | 3,61 % | -13,29 % | -8,83 % | -4,33 % |
| Delta | -0,27 % | 0,26 % | 1,48 % | 2,49 % | 0,91 % | 4,65 % | 5,02 % | 13,19 % | 21,86 % | 14,10 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,59 % | -9,06 % | 2,37 % | 2,97 % | 11,94 % | -6,30 % | -1,56 % | -0,68 % |
| Categoria | 6,89 % | -7,42 % | 1,94 % | 0,00 % | 6,27 % | -3,36 % | 1,91 % | 2,62 % |
| Delta | -0,30 % | -1,63 % | 0,43 % | 2,97 % | 5,68 % | -2,94 % | -3,46 % | -3,30 % |
| Benchmark* | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,38 % |
| Delta | -0,24 % | 7,85 % | 5,20 % | -1,02 % | 5,92 % | -6,73 % | -2,22 % | -4,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,12 % | 0,08 % | 2,66 % |
| Categoria | 6,30 % | 0,21 % | 0,96 % |
| Delta | 2,82 % | -0,13 % | 1,70 % |
| Benchmark* | 4,69 % | -4,32 % | -1,56 % |
| Delta | 4,43 % | 4,40 % | 4,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,66 % | 4,12 % | 7,08 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,89 % | 5,18 % |
| Volatilità Benchmark | 5,20 % | 6,18 % | 5,33 % |
| Max drawdown | -0,78 % | -15,35 % | -18,62 % |
| Tempo di recupero | 58 j | - | 318 j |
| DSR | 0,71 % | 3,32 % | 6,02 % |
| Sortino | 7,66 | -0,35 | 0,35 |
| VAR 95 | -0,25 % | -1,06 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -0,29 % | -2,37 % | -2,40 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,28 | -0,28 | 0,30 |
| TEV | 4,70 % | 6,72 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,94 | 0,65 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,15 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | 0,11 | 0,07 |
| Indice Omega | 3,31 | 0,89 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,13 | 0,34 |
| R² | 19,99 | 3,88 | 6,41 |
| Beta bull | 0,14 | -0,09 | -0,04 |
| Beta bear | 0,23 | 0,33 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,51 | -1,32 | -4,63 |
| Kurtosis | 0,45 | 4,12 | 39,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Bond Target 2024 AZC
Obblig. Euro a scadenza
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index