Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,07 % 0,12 % 0,62 % 1,36 % 0,83 % 3,34 % 6,13 % 4,54 % 0,34 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,50 % 1,26 % 0,66 % 3,19 % 7,39 % 6,43 % 4,96 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,12 % 0,10 % 0,17 % 0,15 % -1,25 % -1,89 % -4,62 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta 0,01 % 0,03 % -0,06 % -0,03 % -0,06 % 0,00 % 0,04 % -2,02 % -2,38 % -5,07 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,86 % 2,84 % -2,44 % -0,97 % -0,97 % -0,67 % -1,51 % -0,75 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,20 % -0,23 % -1,98 % -0,42 % -0,56 % -0,41 % -1,06 % -0,35 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,15 % -0,41 % -2,43 % -0,39 % -0,42 % -0,18 % -1,06 % -0,30 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % 1,92 % 0,87 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,10 % -0,42 % -0,36 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,03 % -0,66 % -0,43 %
Rischio
Volatilità 0,31 % 0,54 % 0,53 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,14 % -1,85 % -3,75 %
Tempo di recupero 17 j 518 j 1197 j
DSR 0,20 % 0,38 % 0,35 %
Sortino 0,13 -1,73 -1,23
VAR 95 0,00 % -0,12 % -0,12 %
VAR 99 -0,05 % -0,18 % -0,20 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -1,21 -0,82
TEV 0,31 % 0,44 % 0,44 %
Information ratio (IR) 0,10 -1,51 -0,98
Up Capture Ratio 1,01 0,92 0,92
Down Capture Ratio - 7,24 2,05
Indice Omega 1,06 0,56 0,68
Reattività
Beta 0,81 1,71 1,15
2,50 43,06 33,06
Beta bull 0,81 1,66 1,66
Beta bear - 2,18 -1,32
Asimmetria
Skewness 0,74 -0,90 -0,37
Kurtosis 3,00 1,37 1,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester