Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -2,14 % | -0,61 % | 2,57 % | 6,42 % | 4,93 % | 7,05 % | 13,10 % | 30,21 % | 46,45 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,90 % | 0,10 % | 1,21 % | 2,32 % | 1,97 % | 5,14 % | 16,28 % | 8,59 % | 17,30 % |
| Delta | 0,20 % | -1,24 % | -0,71 % | 1,36 % | 4,09 % | 2,97 % | 1,92 % | -3,18 % | 21,62 % | 29,16 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,70 % | 0,50 % | 1,18 % | 2,12 % | 2,65 % | 4,93 % | 13,93 % | 11,61 % | 32,69 % |
| Delta | 0,31 % | -1,45 % | -1,11 % | 1,39 % | 4,30 % | 2,28 % | 2,12 % | -0,83 % | 18,60 % | 13,77 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,85 % | 6,70 % | -10,89 % | 4,31 % | 1,42 % | 8,23 % | -4,56 % |
| Delta | 1,15 % | -3,42 % | -10,30 % | 33,46 % | -3,26 % | 1,68 % | 3,53 % | 2,50 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,37 % | 5,02 % | 5,66 % |
| Categoria | 6,52 % | 5,63 % | 1,95 % |
| Delta | 2,85 % | -0,61 % | 3,71 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 4,68 % | 2,56 % |
| Delta | 3,67 % | 0,34 % | 3,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,64 % | 5,70 % | 7,02 % |
| Volatilità Categoria | 3,57 % | 4,03 % | 4,18 % |
| Volatilità Benchmark | 4,02 % | 6,19 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -4,92 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 66 j | 943 j |
| DSR | 3,79 % | 4,07 % | 4,48 % |
| Sortino | 1,96 | 0,50 | 0,84 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,27 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | 0,36 | 0,53 |
| TEV | 6,20 % | 5,95 % | 9,12 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,06 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,67 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,15 | 0,53 | -0,04 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,15 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,46 | 0,10 |
| R² | 4,44 | 25,13 | 0,77 |
| Beta bull | 0,08 | 0,38 | -0,04 |
| Beta bear | -0,06 | 0,26 | 0,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,37 | 0,38 |
| Kurtosis | 3,82 | 1,52 | 1,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market