Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,70 % | 0,68 % | 2,34 % | 4,85 % | 6,23 % | 7,53 % | 13,99 % | 9,28 % | 5,47 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,23 % | 0,69 % | 2,97 % | -0,76 % | 0,59 % | 5,18 % | 10,03 % | 18,87 % | 18,80 % |
| Delta | 0,37 % | 0,93 % | -0,01 % | -0,62 % | 5,61 % | 5,64 % | 2,35 % | 3,96 % | -9,59 % | -13,33 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,23 % | 0,69 % | 2,97 % | -0,76 % | 0,59 % | 5,18 % | 10,03 % | 18,87 % | 18,80 % |
| Delta | 0,37 % | 0,93 % | -0,01 % | -0,62 % | 5,61 % | 5,64 % | 2,35 % | 3,96 % | -9,59 % | -13,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,25 % | 3,03 % | -4,30 % | -1,25 % | 0,06 % | -0,57 % | -2,30 % | -0,36 % |
| Categoria | 6,46 % | 6,26 % | -6,89 % | 8,97 % | 1,68 % | 6,10 % | -5,92 % | 1,11 % |
| Delta | -1,21 % | -3,24 % | 2,60 % | -10,23 % | -1,63 % | -6,67 % | 3,63 % | -1,47 % |
| Benchmark* | 6,46 % | 6,26 % | -6,89 % | 8,97 % | 1,68 % | 6,10 % | -5,92 % | 1,11 % |
| Delta | -1,21 % | -3,24 % | 2,60 % | -10,23 % | -1,63 % | -6,67 % | 3,63 % | -1,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,84 % | 4,26 % | 1,67 % |
| Categoria | 3,33 % | 3,37 % | 3,75 % |
| Delta | 4,50 % | 0,88 % | -2,08 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 3,37 % | 3,75 % |
| Delta | 4,50 % | 0,88 % | -2,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,26 % | 2,71 % | 2,23 % |
| Volatilità Categoria | 5,58 % | 4,37 % | 4,45 % |
| Volatilità Benchmark | 5,58 % | 4,37 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -1,55 % | -2,20 % | -6,65 % |
| Tempo di recupero | 108 j | 441 j | 1324 j |
| DSR | 1,94 % | 1,74 % | 1,45 % |
| Sortino | 2,58 | 0,79 | 0,12 |
| VAR 95 | -0,47 % | -0,47 % | -0,44 % |
| VAR 99 | -1,22 % | -0,85 % | -0,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,54 | 0,51 | 0,08 |
| TEV | 6,84 % | 4,93 % | 4,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,66 | 0,18 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,27 | 0,28 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,30 | -0,05 | 0,05 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,21 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | 0,05 | 0,07 |
| R² | 1,90 | 0,77 | 2,19 |
| Beta bull | 0,30 | 0,25 | 0,16 |
| Beta bear | -0,35 | -0,15 | -0,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | 0,27 | 0,61 |
| Kurtosis | 1,90 | 1,47 | 3,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNL Assetto Comfort
Perf. assoluta volatilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità