Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -4,84 % | -7,52 % | -2,22 % | -3,88 % | -3,29 % | -3,47 % | -22,49 % | -37,83 % | -32,40 % |
| Categoria | 0,19 % | 0,67 % | 2,00 % | -4,14 % | -1,72 % | -2,59 % | -1,06 % | 3,92 % | 15,05 % | 11,63 % |
| Delta | -0,49 % | -5,51 % | -9,52 % | 1,92 % | -2,16 % | -0,70 % | -2,40 % | -26,40 % | -52,88 % | -44,02 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,67 % | 2,00 % | -4,14 % | -1,72 % | -2,59 % | -1,06 % | 3,92 % | 15,05 % | 11,63 % |
| Delta | -0,49 % | -5,51 % | -9,52 % | 1,92 % | -2,16 % | -0,70 % | -2,40 % | -26,40 % | -52,88 % | -44,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,19 % | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % | -7,11 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,84 % | -4,32 % | 7,02 % | 0,29 % | 7,22 % | -4,73 % | 1,79 % |
| Delta | -13,70 % | -17,96 % | 12,24 % | -26,99 % | 9,62 % | -10,21 % | 5,77 % | -8,91 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,84 % | -4,32 % | 7,02 % | 0,29 % | 7,22 % | -4,73 % | 1,79 % |
| Delta | -13,70 % | -17,96 % | 12,24 % | -26,99 % | 9,62 % | -10,21 % | 5,77 % | -8,91 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,60 % | -6,71 % | -7,97 % |
| Categoria | -1,78 % | 0,68 % | 2,57 % |
| Delta | 3,38 % | -7,39 % | -10,54 % |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,68 % | 2,57 % |
| Delta | 3,38 % | -7,39 % | -10,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,91 % | 10,10 % | 9,72 % |
| Volatilità Categoria | 4,84 % | 3,63 % | 3,51 % |
| Volatilità Benchmark | 4,84 % | 3,63 % | 3,51 % |
| Max drawdown | -5,51 % | -26,81 % | -38,21 % |
| Tempo di recupero | 240 j | - | - |
| DSR | 4,94 % | 7,64 % | 7,46 % |
| Sortino | -0,34 | -1,23 | -1,25 |
| VAR 95 | -1,10 % | -2,47 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -2,84 % | -3,33 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,93 | -0,96 |
| TEV | 11,16 % | 12,35 % | 11,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,60 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | -0,64 | -2,07 | -1,92 |
| Down Capture Ratio | -0,71 | -1,56 | -1,58 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,72 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,82 | -1,42 | -1,49 |
| R² | 25,15 | 25,95 | 28,75 |
| Beta bull | -0,69 | -0,26 | -0,93 |
| Beta bear | -1,04 | -1,18 | -1,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,03 | 0,27 | 0,13 |
| Kurtosis | 3,22 | 0,48 | 0,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia