Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,34 % | -1,61 % | -5,97 % | -4,57 % | -4,57 % | -2,90 % | -27,68 % | -36,18 % | -34,07 % |
| Categoria | -0,17 % | 0,30 % | -0,01 % | -1,01 % | -2,01 % | -2,01 % | -0,50 % | 6,42 % | 13,44 % | 13,28 % |
| Delta | -0,19 % | -0,64 % | -1,59 % | -4,96 % | -2,56 % | -2,56 % | -2,40 % | -34,10 % | -49,62 % | -47,36 % |
| Benchmark* | -0,17 % | 0,30 % | -0,01 % | -1,01 % | -2,01 % | -2,01 % | -0,50 % | 6,42 % | 13,44 % | 13,28 % |
| Delta | -0,19 % | -0,64 % | -1,59 % | -4,96 % | -2,56 % | -2,56 % | -2,40 % | -34,10 % | -49,62 % | -47,36 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,19 % | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % | -7,11 % |
| Categoria | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | -13,60 % | -18,04 % | 12,38 % | -26,76 % | 9,42 % | -10,28 % | 5,89 % | -9,02 % |
| Benchmark* | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | -13,60 % | -18,04 % | 12,38 % | -26,76 % | 9,42 % | -10,28 % | 5,89 % | -9,02 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,40 % | -7,72 % | -8,42 % |
| Categoria | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | -1,71 % | -9,10 % | -11,09 % |
| Benchmark* | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | -1,71 % | -9,10 % | -11,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,13 % | 10,35 % | 9,72 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Max drawdown | -10,26 % | -27,59 % | -38,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,51 % | 7,95 % | 7,48 % |
| Sortino | -0,85 | -1,32 | -1,31 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,53 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,33 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | -1,01 | -1,01 |
| TEV | 12,29 % | 12,63 % | 11,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,72 | -0,93 |
| Up Capture Ratio | -1,21 | -2,21 | -1,93 |
| Down Capture Ratio | -0,98 | -1,73 | -1,61 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,70 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,98 | -1,49 | -1,49 |
| R² | 26,27 | 27,23 | 28,98 |
| Beta bull | -0,69 | -0,34 | -0,89 |
| Beta bear | -0,90 | -1,09 | -1,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | 0,21 | 0,10 |
| Kurtosis | 2,43 | 0,45 | 1,03 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia