Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | 0,03 % | 0,16 % | 1,93 % | 5,64 % | 2,96 % | 8,35 % | -0,06 % | 12,81 % | 10,05 % |
| Categoria | -0,09 % | -0,09 % | -0,33 % | 0,53 % | 4,36 % | 0,49 % | 5,83 % | 0,15 % | 3,71 % | 8,02 % |
| Delta | -0,10 % | 0,12 % | 0,49 % | 1,40 % | 1,28 % | 2,47 % | 2,52 % | -0,21 % | 9,09 % | 2,04 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,63 % | -1,58 % | -0,86 % | 4,54 % | -1,94 % | 3,25 % | -13,59 % | -8,99 % | -4,77 % |
| Delta | 0,01 % | 0,66 % | 1,74 % | 2,79 % | 1,11 % | 4,90 % | 5,10 % | 13,54 % | 21,79 % | 14,82 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,58 % | -9,06 % | 2,48 % | 3,00 % | 11,94 % | -6,30 % | -1,56 % | -0,68 % |
| Categoria | 6,89 % | -7,42 % | 1,94 % | 0,00 % | 6,27 % | -3,36 % | 1,91 % | 2,62 % |
| Delta | -0,30 % | -1,63 % | 0,54 % | 3,00 % | 5,68 % | -2,94 % | -3,46 % | -3,30 % |
| Benchmark* | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % | 3,38 % |
| Delta | -0,25 % | 7,84 % | 5,30 % | -0,99 % | 5,92 % | -6,73 % | -2,22 % | -4,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,09 % | 0,11 % | 2,69 % |
| Categoria | 6,30 % | 0,21 % | 0,96 % |
| Delta | 2,79 % | -0,10 % | 1,72 % |
| Benchmark* | 4,69 % | -4,32 % | -1,56 % |
| Delta | 4,40 % | 4,43 % | 4,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,65 % | 4,12 % | 7,08 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,89 % | 5,18 % |
| Volatilità Benchmark | 5,20 % | 6,18 % | 5,33 % |
| Max drawdown | -0,77 % | -15,24 % | -18,63 % |
| Tempo di recupero | 57 j | - | 318 j |
| DSR | 0,71 % | 3,31 % | 6,02 % |
| Sortino | 7,62 | -0,34 | 0,36 |
| VAR 95 | -0,25 % | -1,07 % | -1,07 % |
| VAR 99 | -0,28 % | -2,37 % | -2,40 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,28 | -0,28 | 0,30 |
| TEV | 4,71 % | 6,72 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | 0,66 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,15 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | 0,11 | 0,06 |
| Indice Omega | 3,28 | 0,90 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,13 | 0,34 |
| R² | 19,57 | 3,87 | 6,40 |
| Beta bull | 0,13 | -0,09 | -0,04 |
| Beta bear | 0,22 | 0,34 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,47 | -1,32 | -4,63 |
| Kurtosis | 0,33 | 4,11 | 39,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Bond Target 2024 BZC Acc
Obblig. Euro a scadenza
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index