Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,08 % 0,24 % 0,27 % 1,10 % 0,51 % 3,19 % 9,45 % 13,84 % 5,34 %
Categoria -0,02 % -0,03 % 0,97 % -0,07 % 1,42 % 0,68 % 4,06 % 5,18 % 2,29 % 2,41 %
Delta -0,01 % 0,11 % -0,74 % 0,34 % -0,33 % -0,17 % -0,87 % 4,27 % 11,55 % 2,93 %
Benchmark* -0,15 % -0,19 % 0,89 % -0,07 % 1,57 % 0,65 % 4,09 % 1,81 % -6,92 % -0,09 %
Delta 0,11 % 0,27 % -0,65 % 0,34 % -0,47 % -0,14 % -0,90 % 7,63 % 20,76 % 5,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,77 % 4,79 % -1,37 % 0,54 % -0,06 % 0,90 % -3,42 % -2,15 %
Categoria 3,61 % 5,93 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,60 % -2,00 % 1,12 %
Delta 1,16 % -1,14 % 9,88 % 1,57 % -2,15 % -3,69 % -1,43 % -3,27 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,19 % -2,04 % 15,54 % 3,37 % -4,05 % -5,12 % -3,85 % -2,82 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 2,99 % 2,60 %
Categoria 4,72 % 1,39 % 0,40 %
Delta -1,57 % 1,60 % 2,20 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -1,95 % 2,83 % 4,08 %
Rischio
Volatilità 0,46 % 0,94 % 0,94 %
Volatilità Categoria 2,54 % 3,64 % 3,15 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -0,43 % -1,56 % -2,11 %
Tempo di recupero - 280 j 560 j
DSR 0,36 % 0,65 % 0,55 %
Sortino -0,30 0,50 2,29
VAR 95 -0,11 % -0,19 % -0,15 %
VAR 99 -0,16 % -0,46 % -0,39 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,35 1,33
TEV 3,90 % 6,10 % 5,31 %
Information ratio (IR) -0,50 0,46 0,77
Up Capture Ratio 0,13 0,08 0,10
Down Capture Ratio -0,14 -0,09 -0,08
Indice Omega 0,90 1,19 1,89
Reattività
Beta 0,03 -0,01 0,01
5,93 0,14 0,13
Beta bull 0,06 -0,07 -0,05
Beta bear 0,06 0,05 0,05
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,97 0,27
Kurtosis 2,75 7,70 7,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index