Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,07 % 2,10 % 3,45 % 2,67 % 4,03 % 6,09 % 12,48 % 15,62 % 1,99 %
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta -0,68 % -0,15 % 3,67 % 5,42 % 3,64 % 6,05 % 3,45 % 9,63 % 12,69 % -1,52 %
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -1,10 % -0,16 % 4,62 % 7,20 % 5,05 % 8,32 % 4,89 % 16,30 % 27,87 % 5,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,54 % 7,88 % -3,23 % -1,70 % 3,05 % -6,32 % 0,72 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -5,62 % -5,46 % 17,19 % -5,13 % -2,39 % -4,23 % -5,36 % 2,88 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,04 % -2,52 % 19,28 % -5,16 % -1,65 % -5,77 % -10,22 % 6,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % 4,08 % 2,97 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -2,12 % 2,95 % 1,56 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -1,39 % 4,91 % 4,53 %
Rischio
Volatilità 4,30 % 5,38 % 5,06 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,01 % -8,33 % -10,69 %
Tempo di recupero - 100 j 667 j
DSR 2,83 % 3,41 % 3,18 %
Sortino -0,64 0,44 0,52
VAR 95 -0,84 % -1,10 % -1,05 %
VAR 99 -1,11 % -1,75 % -1,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,28 0,33
TEV 8,03 % 8,99 % 9,02 %
Information ratio (IR) -0,17 0,55 0,50
Up Capture Ratio 0,19 0,11 -0,04
Down Capture Ratio 0,11 -0,12 -0,21
Indice Omega 0,88 1,12 1,17
Reattività
Beta 0,01 -0,09 -0,17
0,02 1,21 4,62
Beta bull 0,33 -0,23 -0,24
Beta bear -0,37 -0,23 -0,23
Asimmetria
Skewness 0,95 0,52 0,58
Kurtosis 2,27 1,56 1,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index