Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,06 % 0,58 % 1,14 % 1,71 % 1,03 % 3,81 % 5,29 % 4,35 % 2,20 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,49 % 1,24 % 0,63 % 3,17 % 7,36 % 6,41 % 4,93 %
Delta -0,08 % 0,01 % 0,47 % 0,65 % 0,47 % 0,40 % 0,64 % -2,07 % -2,07 % -2,73 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,14 % 6,91 % 5,40 %
Delta -0,07 % 0,01 % 0,39 % 0,49 % 0,29 % 0,20 % 0,51 % -2,85 % -2,56 % -3,20 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,11 % 3,22 % -2,93 % -0,79 % -0,17 % -0,14 % -0,53 % -0,64 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,55 % 0,15 % -2,47 % -0,24 % 0,25 % 0,12 % -0,08 % -0,24 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,60 % -0,03 % -2,92 % -0,21 % 0,38 % 0,35 % -0,08 % -0,20 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,43 % 1,44 % 0,68 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,12 % -0,91 % -0,56 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,04 % -1,14 % -0,63 %
Rischio
Volatilità 0,82 % 1,12 % 0,93 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,33 % -2,61 % -3,97 %
Tempo di recupero 27 j 605 j 1342 j
DSR 0,59 % 0,84 % 0,68 %
Sortino 0,07 -1,36 -0,93
VAR 95 -0,11 % -0,26 % -0,20 %
VAR 99 -0,33 % -0,44 % -0,35 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -1,02 -0,67
TEV 0,82 % 1,07 % 0,88 %
Information ratio (IR) 0,05 -1,06 -0,71
Up Capture Ratio 1,02 0,78 0,78
Down Capture Ratio - 9,02 1,96
Indice Omega 1,02 0,69 0,77
Reattività
Beta 0,46 1,76 1,03
0,12 10,69 8,74
Beta bull 0,46 1,65 1,65
Beta bear - -6,35 -10,09
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,16 0,10
Kurtosis 0,80 1,55 3,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester