Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,68 % | -0,51 % | -0,04 % | 0,61 % | 0,18 % | 3,73 % | 7,06 % | 20,97 % | 16,26 % |
| Categoria | 0,79 % | 0,74 % | -4,28 % | -5,51 % | -3,70 % | -4,06 % | 1,08 % | 4,47 % | 22,73 % | 19,09 % |
| Delta | -0,46 % | -0,06 % | 3,77 % | 5,47 % | 4,32 % | 4,24 % | 2,65 % | 2,58 % | -1,76 % | -2,83 % |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | -1,03 % | 0,02 % | 5,51 % | 9,48 % | 6,18 % | 8,59 % | 2,25 % | -2,36 % | -7,72 % | -28,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,87 % | 7,92 % | -8,78 % | 3,39 % | 1,92 % | 9,18 % | -6,31 % | 3,95 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -3,31 % | 0,28 % | 3,03 % | -6,50 % | -1,26 % | -3,51 % | 1,36 % | -1,22 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -10,17 % | -2,71 % | 2,95 % | -12,83 % | -2,28 % | -10,02 % | -6,22 % | 3,31 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,04 % | 2,11 % | 4,10 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 1,13 % | 0,07 % | -1,52 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -1,18 % | -1,95 % | -3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,91 % | 5,37 % | 5,57 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -1,11 % | -12,12 % | -14,99 % |
| Tempo di recupero | - | 618 j | 993 j |
| DSR | 1,34 % | 4,03 % | 3,73 % |
| Sortino | 0,48 | -0,12 | 0,75 |
| VAR 95 | -0,38 % | -1,53 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -0,66 % | -2,77 % | -2,02 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,09 | 0,50 |
| TEV | 7,74 % | 6,85 % | 7,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,28 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,36 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,32 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,98 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,37 | 0,36 |
| R² | 31,45 | 34,29 | 28,96 |
| Beta bull | -0,05 | 0,27 | 0,35 |
| Beta bear | 0,15 | 0,53 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,64 | 0,01 |
| Kurtosis | -0,12 | 3,67 | 3,28 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Consultinvest Plus C Acc
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market