Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,06 % 0,60 % 1,06 % 1,55 % 0,96 % 3,63 % 4,57 % 3,16 % 0,35 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,49 % 1,25 % 0,64 % 3,18 % 7,37 % 6,42 % 4,94 %
Delta -0,08 % 0,01 % 0,49 % 0,57 % 0,30 % 0,32 % 0,45 % -2,80 % -3,26 % -4,59 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,14 % 6,91 % 5,40 %
Delta -0,06 % 0,01 % 0,42 % 0,42 % 0,13 % 0,13 % 0,33 % -3,57 % -3,75 % -5,06 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,88 % 2,98 % -3,15 % -1,02 % -0,40 % -0,36 % -0,76 % -0,88 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,77 % -0,09 % -2,69 % -0,47 % 0,02 % -0,11 % -0,31 % -0,48 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,82 % -0,27 % -3,14 % -0,44 % 0,15 % 0,12 % -0,30 % -0,43 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,13 % 1,20 % 0,45 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,19 % -1,15 % -0,79 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,27 % -1,38 % -0,86 %
Rischio
Volatilità 0,87 % 1,14 % 0,94 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,35 % -2,72 % -4,39 %
Tempo di recupero 28 j 619 j 1398 j
DSR 0,66 % 0,87 % 0,70 %
Sortino -0,41 -1,59 -1,22
VAR 95 -0,12 % -0,26 % -0,23 %
VAR 99 -0,23 % -0,44 % -0,36 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -1,21 -0,91
TEV 0,87 % 1,09 % 0,90 %
Information ratio (IR) -0,31 -1,27 -0,96
Up Capture Ratio 0,93 0,71 0,71
Down Capture Ratio - 9,62 2,37
Indice Omega 0,91 0,64 0,69
Reattività
Beta 0,48 1,77 1,03
0,11 10,56 8,56
Beta bull 0,48 1,66 1,66
Beta bear - -6,42 -10,22
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,14 0,12
Kurtosis 0,20 1,51 3,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester