OICR - Sistema Anima Obbligazionario Euro BT A - IT0001036331

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,05 % 0,37 % 1,24 % 1,91 % 1,91 % 3,61 % 1,22 % -0,06 % -2,02 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,29 % 0,93 % 1,84 % 2,61 % 3,81 % 5,02 % 4,12 % 3,14 %
Delta -0,03 % 0,00 % 0,08 % 0,31 % 0,07 % -0,71 % -0,19 % -3,81 % -4,17 % -5,16 %
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,28 % 0,91 % 1,89 % 2,75 % 3,90 % 5,90 % 4,72 % 3,31 %
Delta -0,03 % -0,02 % 0,09 % 0,33 % 0,02 % -0,84 % -0,29 % -4,69 % -4,78 % -5,33 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,98 % -3,15 % -1,02 % -0,40 % -0,36 % -0,76 % -0,88 % -0,63 %
Categoria 3,11 % -0,56 % -0,51 % -0,40 % -0,19 % -0,46 % -0,38 % -0,12 %
Delta -0,13 % -2,59 % -0,51 % 0,00 % -0,18 % -0,30 % -0,50 % -0,51 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -0,27 % -3,14 % -0,44 % 0,15 % 0,12 % -0,30 % -0,43 % -0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 0,29 % -0,07 %
Categoria 3,75 % 1,58 % 0,77 %
Delta -0,60 % -1,29 % -0,84 %
Benchmark* 3,90 % 1,86 % 0,89 %
Delta -0,75 % -1,57 % -0,96 %
Rischio
Volatilità 0,81 % 1,08 % 0,91 %
Volatilità Categoria 0,18 % 0,33 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,26 % 0,26 %
Max drawdown -0,25 % -3,71 % -4,92 %
Tempo di recupero 35 j 1032 j -
DSR 0,58 % 0,83 % 0,70 %
Sortino -1,28 -1,89 -1,36
VAR 95 -0,12 % -0,26 % -0,20 %
VAR 99 -0,12 % -0,44 % -0,44 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -1,45 -1,05
TEV 0,81 % 1,02 % 0,87 %
Information ratio (IR) -0,93 -1,54 -1,10
Up Capture Ratio 0,82 0,63 0,63
Down Capture Ratio - 5,45 2,54
Indice Omega 0,74 0,56 0,63
Reattività
Beta -1,75 1,37 0,99
R² 0,09 11,18 7,98
Beta bull -1,75 1,65 1,65
Beta bear - -8,60 -10,13
Asimmetria
Skewness 0,85 0,06 -0,05
Kurtosis 2,30 2,24 4,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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